Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Постиндустриальные уклады в экономике России

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ В ЭКОНОМИКЕ США

США начиная с конца XIX в. являлись лидером мировой экономики по производительности труда. Поэтому исследования циклов Кондратьева и технологических укладов были проведены для этой страны в первую очередь [18].

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В США

Модели тренда строились для столетних отрезков временного ряда реального душевого ВВП США в Гери-Хемис долларах 2005 г. со сдвигами в 10—20 лет отрезков ряда. Использовались данные Администрации США (US Real GDP Per Capita. MeasuringWorth). Параметры моделей получали путем регрессионного анализа. Остатки моделей временного ряда — разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью, подвергали спектральному анализу и выявлению мощности каждого цикла (гармоники) ряда остатков.

В таблице 2.1 представлены характеристики модели тренда для периода 1790—1889 гг.

Таблица 2.1

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП США

в 1790-1889 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

7-статистика

Т’-значение

ао

7,112

0,018

399,2

0,000

а

0,0050

0,0008

6,1

0,000

а2

0,0001

0,0000

10,1

0,000

Нормированный

/Сквадрат

0,977

Стандартная ошибка модели

0,058

Значимость

Т7 модели

0,000

Анализ данных, представленных в табл. 2.1, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1790—1889 гг. В табл. 2.2 представлены характеристики наиболее мощных циклов (гармоник) ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью тренда), полученные в результате спектрального анализа.

Таблица 2.2

Характеристики спектра остатков модели тренда реального душевого ВВП США в 1790-1889 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина периода в годах

Мощность цикла,

% суммарной мощности всех циклов

2

50

7,51

4

25

26,47

6

16,67

16,31

На рис. 2.1 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждого из циклов (гармоник) к сумме мощностей всех циклов ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1790—1889 гг.

Периодограмма остатков модели ряда реального

Рис. 2.1. Периодограмма остатков модели ряда реального

душевого ВВП за 1790-1889 гг.

Данные, представленные в таблице 2.2 и на рис. 2.1, показывают, что наиболее мощными в период 1790—1889 гг. были циклы экономической динамики с периодом порядка 25 лет. Второе место по мощности занимали циклы с периодом порядка 17 лет. Длинные волны с периодом порядка 50 лет занимали лишь третье место и не являлись наиболее мощными волнами экономической динамики.

В таблице 2.3 представлены характеристики модели тренда для периода 1810—1909 гг.

Таблица 2.3

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП

в США 1810-1909 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-значение

ао

7,248

0,018

406,6

0,0000

а

0,008

0,0008

10,2

0,0000

а2

0,0001

0,0000

9,3

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,984

Стандартная ошибка модели

0,058

Значимость

С модели

0,000

Анализ данных, представленных в таблице 2.3, показывает, что эконометрическая модель вида (1) адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1810—1909 гг. В таблице 2.4 представлены характеристики наиболее мощных циклов ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа.

Таблица 2.4

Характеристики спектра остатков модели тренда реального

душевого ВВП США в 1810-1909 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина периода в годах

Мощность цикла, % суммарной мощности всех циклов

3

33,33

15,50

4

25,00

20,00

10

10,00

9,07

На рис. 2.2 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью).

Периодограмма остатков модели ряда реального душевого ВВП за 1810-1909 гг

Рис. 2.2. Периодограмма остатков модели ряда реального душевого ВВП за 1810-1909 гг.

Периодограмма показывает отношение мощности каждого из циклов (гармоник) к сумме мощностей всех циклов (гармоник) ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1810—1909 гг.

Данные, представленные в таблице 2.4 и на рис. 2.2, показывают, что наиболее мощными в период 1810—1909 гг. были циклы (волны) экономической динамики с периодом порядка 25—33 лет. Длинные волны с периодом порядка 50 лет в этот период не наблюдались. Это позволяет утверждать, что к середине этого периода, к 1860 г. волны (циклы) Кондратьева в экономике США еще не сформировались.

В таблице 2.5 представлены характеристики модели тренда для периода 1830—1929 гг.

Таблица 2.5

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП в США 1830-1929 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-значение

“о

7,367

0,022

335,7

0,000

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-значение

а

0,017

0,001

17,6

0,000

а2

0,000

0,000

1,7

0,091

Нормированный

/Сквадрат

0,977

Стандартная ошибка модели

0,072

Значимость

С модели

0,000

Анализ данных, представленных в таблице 2.5, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1830—1929 гг. В таблице 2.6 представлены характеристики наиболее мощных циклов ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа.

Таблица 2.6

Характеристики спектра остатков модели тренда реального

душевого ВВП США в 1830-1929 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина

периода в годах

Мощность цикла, % суммарной мощности всех циклов

2

50,00

19,50

4

25,00

22,30

11

9,10

7,46

На рис. 2.3 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждого из циклов (гармоник) к сумме мощностей всех циклов (гармоник) ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1830—1929 гг.

Данные, представленные в таблице 2.6 и на рис. 2.3, показывают, что в период 1830—1929 гг. сформировались мощные циклы экономической динамики с периодом порядка 50 лет. Это позволяет утверждать, что, по меньшей мере, к середине этого периода, к 1880 г. циклы (волны) Кондратьева в экономике США полностью сформировались.

Период, годы

Рис. 2.3. Периодограмма остатков модели ряда реального душевого ВВП за 1830-1929 гг.

В таблице 2.7 представлены характеристики модели тренда для периода 1850—1949 гг.

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП США в 1850-1949 гг.

Таблица 2.7

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

ао

7,7165

0,025

303,1

0,0000

а

0,016

0,0004

36,3

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,930

Стандартная ошибка модели

0,126

Значимость

Р модели

0,000

Анализ данных, представленных в таблице 2.7, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1850—1949 гг.

В таблице 2.8 представлены характеристики наиболее мощных циклов (гармоник) ряда остатков модели (ряда разностей между

фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа.

Таблица 2.8

Характеристики спектра остатков модели тренда реального душевого ВВП США в 1850-1949 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина периода в годах

Мощность цикла, % суммарной мощности всех циклов

2

50,00

25,80

5

20,00

26,00

11

9,09

6,55

На рис. 2.4 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждой из гармоник к сумме мощностей всех гармоник ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1850—1949 гг.

Периодограмма остатков модели ряда реального душевого ВВП в 1850-1949 гг

Рис. 2.4. Периодограмма остатков модели ряда реального душевого ВВП в 1850-1949 гг.

Данные, представленные в таблице 2.8 и на рис. 2.4, показывают, что наиболее мощными в период 1850—1949 гг. были циклы (волны) экономической динамики с периодом порядка 20 и 50 лет. Длинные волны с периодом порядка 50 лет в этот период достигли мощности, составляющей более четверти мощности всех колебаний экономической динамики. Это позволяет утверждать, что к середине этого периода, к 1860 г. циклы Кондратьева в экономике США были сформированы.

В таблице 2.9 представлены характеристики модели тренда для периода 1870—1969 гг.

Анализ данных, представленных в таблице 2.9, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1870—1969 гг. В таблице 2.10 представлены характеристики наиболее мощных гармоник ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа.

Таблица 2.9

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП США в 1870-1969 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-значение

8,121

0,039

205,1

0,0000

0,009

0,0018

5,2

0,0000

а2

0,0001

0,0000

4,8

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,942

Стандартная ошибка модели

0,129

Значимость

С модели

0,000

Таблица 2.10

Характеристики спектра остатков модели тренда реального душевого ВВП США в 1870-1969 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина периода в годах

Мощность цикла, % суммарной мощности всех циклов

2

50,00

30,32

5

20,00

22,19

8

12,50

5,77

На рис. 2.5 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждого из циклов (гармоник) к сумме мощностей всех циклов (гармоник) ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1850—1949 гг.

Период, годы

Рис. 2.5. Периодограмма остатков модели ряда реального

душевого ВВП в 1870-1969 гг.

В таблице 2.11 представлены характеристики модели тренда для периода 1890—1989 гг.

Анализ данных, представленных в таблице 2.11, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1890—1989 гг. В таблице 2.12 представлены характеристики наиболее мощных гармоник ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа. На рис. 2.6 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждого из циклов (гармоник) к сумме мощностей всех циклов (гармоник) ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1890— 1989 гг.

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП США в 1890-1989 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

^-значение

“о

8,444

0,035

235,7

0,0000

<*

0,0087

0,0016

5,3

0,0000

а2

0,0001

0,0000

7,2

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,962

Стандартная ошибка модели

0,117

Значимость

Т7 модели

0,000

Таблица 2.12

Характеристики спектра остатков модели тренда реального душевого ВВП США в 1890-1989 гг.

Номер гармоники

Длина периода в годах

Мощность,

% суммарной мощности

2

50,00

27,21

4

25,00

17,80

8

12,50

5,79

Данные, представленные в таблице 2.12 и на рис. 2.6, показывают, что наиболее мощными в период 1890—1989 гг. были циклы (волны) экономической динамики с периодом порядка 25 и 50 лет. Длинные волны с периодом порядка 50 лет в этот период имели мощность, составляющую более четверти мощности всех колебаний экономической динамики. Это позволяет утверждать, что в середине этого периода, в 1940 г. волны (циклы) Кондратьева в экономике США были наиболее мощными циклами.

Модель тренда для периода 1910—2009 гг. в виде квадратичной модели получить не удалось, так как коэффициент при квадратичном члене модели оказался незначим (/-статистика оказалась меньше 2,0, а Р-значение оказалось больше 0,1). Это означает, что темп роста душевого реального ВВП был близок к постоянной величине. Поэтому для тренда использовалась линейная модель.

Период, годы

Рис. 2.6. Периодограмма остатков модели ряда реального

душевого ВВП в 1890-1989 гг.

В таблице 2.13 представлены характеристики модели линейного тренда вида (2) для периода 1910—2009 гг.

Таблица 2.13

Характеристики модели тренда реального душевого ВВП США в 1910-2009 гг.

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

7-статистика

Р- значение

ао

8,5169

0,0220

386,8

0,0000

а

0,0227

0,0004

59,8

0,0000

Нормированный

/^-квадрат

0,973

Стандартная ошибка модели

0,109

Значимость С модели

0,000

Анализ данных, представленных в таблице 2.13, показывает, что эконометрическая модель адекватно отражает тренд реального душевого ВВП США в 1910—2009 гг. В таблице 2.14 представлены характеристики наиболее мощных циклов (гармоник) ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью), полученные в результате спектрального анализа.

Характеристики спектра остатков модели тренда реального душевого ВВП США в 1910-2009 гг.

Номер цикла (гармоники)

Длина периода в годах

Мощность цикла, % суммарной мощности всех циклов

2

50,00

9,46

3

33,33

20,31

12

8,33

4,13

На рис. 2.7 показана периодограмма ряда остатков модели (ряда разностей между фактическими данными и результатами, предсказанными моделью). Периодограмма показывает отношение мощности каждого цикла (гармоники) к сумме мощностей всех циклов (гармоник) ряда, который представляет собой ряд отклонений от тренда реального душевого ВВП США в 1910—2009 гг. Данные, представленные в таблице 2.14 и на рис. 2.7, показывают, что наиболее мощными в период 1910—2009 гг. были циклы (волны) экономической динамики с периодом порядка 33 и 50 лет. Длинные волны с периодом порядка 50 лет в этот период имели мощность, составляющую около 10% мощности всех колебаний экономической динамики. Это позволяет утверждать, что в середине этого периода, в 1960 г. циклы Кондратьева в экономике США существовали.

Периодограмма остатков модели ряда реального

Рис. 2.7. Периодограмма остатков модели ряда реального

душевого ВВП в 1910-2009 гг.

В дополнение к выполненным оценкам были исследованы дополнительно столетние отрезки временного ряда в промежутке между описанными выше. В таблице 2.15 представлены результаты оценки мощности циклов с периодом порядка 50 лет в столетних отрезках ряда реального душевого ВВП США за период с 1790 по 2010 г. в Гери-Хемис долларах 2005 года.

Таблица 2.15

Оценки мощности циклов (гармоник) отрезков ряда реального душевого ВВП США

Отрезок

временного ряда,

годы

Середина отрезка ряда,

год

Относительная мощность цикла (гармоники) с периодом 50 лет, %

1790-1889

1840

7,5

1792-1891

1842

6,0

1795-1894

1845

0,4

1800-1899

1850

1,4

1805-1904

1855

0,6

1810-1909

1860

0,05

1820-1919

1870

11,9

1830-1929

1880

19,5

1850-1949

1900

25,8

1880-1979

1910

30,8

1870-1969

1920

30,3

1890-1989

1940

27,2

1900-1999

1950

19,9

1905-2004

1955

16,3

1910-2009

1960

9,5

1911-2010

1961

9,6

На рис. 2.8 представлены данные о мощности циклов с периодом порядка 50 лет в экономической динамике США.

Полученные результаты исследования показывают, что в экономике США во второй половине XIX в. и в XX в. существовали мощные циклы экономической динамики с периодом порядка 50 лет, которые можно идентифицировать как циклы (волны) Н. Кондратьева. Формирование этих циклов относится к середине XIX в., то есть в период становления в стране индустриальной экономики [34, 70]. Циклы (волны) Кондратьева достигли максимальной мощности в первой половине XX в. Во второй половине XX в. мощность циклов (волн) Кондратьева стала снижаться, но эти циклы продолжают существовать. Этот период связан с переходом к формированию постиндустриальной экономической системы [28]. Можно предположить, что в переход к постиндустриальному развитию мощность циклов Кондратьева снижается. Существование циклов (волн) Н. Кондратьева в течение последних полутора веков позволяет предполагать возможность идентификации в экономике США не менее трех укладов, в том числе четвертого, пятого и шестого технологических укладов.

Средний год исследованного столетнего периода

Рис. 2.8. Мощность циклов с периодом порядка 50 лет в экономической динамике США

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >
 

Популярные страницы