ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

С учетом того, что исторические статистические данные более точны за ближайшие по времени периоды, в начале были построены модели для наименее отдаленных исторических периодов. Период цикла (волны) варьировался от 42 до 68 лет.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны пятой волны Кондратьева в 1980-х гг. в экономической динамике развитых стран строились регрессионные модели тренда вида (1) с использованием данных за период 1959— 2008 гг. Время отрезка временного ряда при моделировании отсчитывалось от нуля (1959 г.) до 49 (2008 г.). Далее подобным образом строились модели для более ранних периодов.

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В ИТАЛИИ

Характеристики моделей, которые имели различные периоды циклической составляющей, свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности. В таблице 5.1 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Италии с циклической составляющей с величиной периода в 48 лет для 1959—2008 гг. На рис. 5.1 представлен график циклической составляющей модели циклического тренда для величины периода в 48 лет.

Таблица 5.1

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Италии в 1959-2008 гг. (7 = 48 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

7-статистика

Р- значение

ао

8,6160

0,0203

424,2

0,0000

<*

0,0528

0,0023

22,6

0,0000

а2

-0,0006

0,0000

11,8

0,0000

аъ

0,0313

0,0057

5,5

0,0000

а4

0,0343

0,0122

2,8

0,0073

Характеристика

„ Стандартная Р- зна-

Величина % /-статистика

ошибка чение

Нормированный

/?-квадрат

0,997

Стандарт, ошибка модели

0,018

Значимость

/’модели

0,0000

Циклическая

составляющая

душевого

ВВП

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1989 г.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны четвертой волны Кондратьева в XX в. в экономической динамике страны строились регрессионные модели тренда вида (1) с использованием данных за период 1921 — 1970 гг.

Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности. В таблице 5.2 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Италии с циклической составляющей для величины периода в 48 лет для периода 1921 —1970 гг.

юз

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Италии в 1921-1970 гг. (Г = 48 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

/^зна

чение

ао

7,5995

0,0354

214,4

0,0000

а

0,0272

0,0013

20,5

0,0000

а2

коэффициент незначим

аъ

0,1216

0,0278

4,4

0,0001

а4

0,2255

0,0201

11,2

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,942

Стандартная ошибка модели

0,101

Значимость

Т7 модели

0,0000

На рис. 5.2 представлен график циклической составляющей тренда примера модели вида для величины периода в 48 лет.

Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Италии в 1921-1970 гг. (Т = 48 лет)

Рис. 5.2. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Италии в 1921-1970 гг. = 48 лет)

Годы

Годы

Рис. 5.1. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Италии в 1959-2008 гг. (Т = 48 лет)

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1948 г. Таким образом, в отличие от распространенного мнения о том, что переход к повышательной полуволне четвертого цикла Кондратьева относится к 30-м гг. XX в., есть основания утверждать, что это событие в Италии произошло в конце 40-х гг.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны третьей волны Кондратьева в XIX в. в экономической динамике развитых стран строились регрессионные модели тренда с циклической составляющей с использованием данных за период 1871 — 1920 гг.

В таблице 5.3 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Италии с циклической составляющей для величины периода в 48 лет за период 1871 — 1920 гг.

Таблица 5.3

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Италии в 1871-1920 гг. (Г = 48 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

^-зна

чение

7,144

0,018

381,7

0,0000

а

0,015

0,0007

22,1

0,0000

«3

0,045

0,014

3,1

0,0031

а4

0,120

0,010

11,3

0,0000

Нормированный

/^-квадрат

0,951

Стандартная ошибка модели

0,053

Значимость Т7 модели

0,0000

Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности.

Полученная модель позволила установить момент перехода к повышательной полуволне третьего цикла Кондратьева.

На рис. 5.3 представлен график циклической составляющей тренда модели для величины периода в 48 лет.

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1897 г.

Год

Рис. 5.3. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Италии в 1871-1920 гг. (Г = 48 лет)

Таким образом, в экономике Италии повышательная полуволна третьего цикла Кондратьева начала формироваться в 1897 году, повышательная полуволна четвертого цикла Кондратьева начала формироваться в 1948 году, повышательная полуволна пятого цикла Кондратьева начала формироваться в 1989 году.

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В НИДЕРЛАНДАХ

Характеристики моделей душевого ВВП Нидерландов, которые имели различные периоды циклической составляющей, свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности. В таблице 5.4 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Нидерландов для периода 1959—2008 гг. с циклической составляющей, имеющей период в 52 года.

Таблица 5.4

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1959-2008 гг. = 52 года)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

ао

8,81868

0,03220

273,8

0,00000

<*

0,04803

0,00389

12,3

0,00000

а2

-0,00047

0,00008

5,9

0,00000

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

аъ

0,06651

0,00954

6,9

0,00000

а4

0,09855

0,02093

4,7

0,00002

Нормированный

/Сквадрат

0,993

Стандартная ошибка модели

0,025

Значимость

Т7 модели

0,0000

На рис. 5.4 представлен график циклической составляющей модели для величины периода в 52 лет.

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Год

Рис. 5.4. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1959-2008 гг. (Г = 52 лет)

Циклическая 0,15 соствляющая душевого 0,1

ВВП

  • 0,05 0
  • -0,05 -0,1 -0,15

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1990 г.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны четвертой волны Кондратьева в XX в. в экономической динамике страны строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1920—1969 гг.

В таблице 5.5 представлены характеристики модели душевого ВВП Нидерландов с циклической составляющей для величины периода в 44 года. Модель иллюстрируется рис. 5.5. Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности.

Таблица 5.5

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1920-1969 гг. (Г = 44 года)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-зна-

чение

«0

8,230

0,045

181,2

0,0000

а1

0,01741

0,0016

10,4

0,0000

аз

0,1210

0,034

3,4

0,0011

а4

0,2005

0,028

7,1

0,0000

Нормированный

/Сквадрат

0,814

Стандартная ошибка модели

0,138

Значимость Т7 модели

0,0000

Год

Рис. 5.5. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1920-1969 гг. (Г = 44 года)

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1946 г.

Таким образом, в отличие от распространенного мнения о том, что переход к повышательной полуволне четвертого цикла Кондратьева относится к 30-м гг. XX в., есть основания утверждать, что это событие в стране произошло в 40-х гг.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны третьей волны Кондратьева в XIX в. в экономической динамике страны строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1880—1929 гг. Время отрезка временного ряда при моделировании отсчитывалось от нуля (1880 г.) до 49 (1929 г.). Период варьировался от 46 до 60 лет.

В таблице 5.6 представлены характеристики примера модели душевого ВВП с циклической составляющей для величины периода в 48 лет за период 1871 — 1920 гг. Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности.

Полученная модель позволила установить момент перехода к повышательной полуволне третьего цикла Кондратьева. Это 1910 г.

Таблица 5.6

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1871-1920 гг. (7 = 48 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

*0

7,9354

0,0207

384,1

0,0000

"1

0,0120

0,0008

15,2

0,0000

аз

0,0669

0,0163

4,1

0,0002

а4

0,0718

0,0108

6,6

0,0000

Нормированный

/^-квадрат

0,889

Стандартная ошибка модели

0,054

Значимость Р модели

0,0000

На рис. 5.6 представлен график циклической составляющей душевого ВВП Нидерландов для величины периода в 48 лет.

Таким образом, в экономике Нидерландов повышательная полуволна третьего цикла Кондратьева начала формироваться в 1910 г., повышательная полуволна четвертого цикла Кондратьева начала формироваться в 1946 году, повышательная полуволна пятого цикла Кондратьева начала формироваться в 1990 году.

Год

Рис. 5.6. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Нидерландов в 1871-1920 гг. (Г = 48 лет)

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В ГЕРМАНИИ

Характеристики полученных моделей душевого ВВП Германии свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности. В таблице 5.7 представлены характеристики примера модели душевого ВВП страны с циклической составляющей с периодом в 45 лет для 1959—2008 гг.

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Германии в 1959-2008 гг. (Г = 45 лет)

Таблица 5.7

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

«0

8,923

0,014

612,4

0,0000

а

0,0331

0,0016

20,5

0,0000

а2

-0,00025

0,00003

7,6

0,0000

«3

0,0228

0,004

4,9

0,0000

а4

-0,0258

0,008

3,2

0,002

Нормированный

/Сквадрат

0,997

Стандартная ошибка

0,015

Значимость Г модели

0,0000

На рис. 5.7 представлен график циклической составляющей тренда примера модели для величины периода в 45 лет.

Год

Рис. 5.7. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Германии в 1959-2008 гг. (Г = 45 лет)

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1999 г.

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны четвертой волны Кондратьева в XX в. в экономической динамике страны строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1930—1979 гг.

В таблице 5.8 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Германии с циклической составляющей с периодом в 52 года для 1930—1979 гг.

Таблица 5.8

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Германии в 1930-1979 гг. (Г = 52 года)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

ао

7,72

0,25

30,8

0,0000

<*

0,0836

0,0302

2,7

0,0082

а2

-0,0012

0,0006

2,0

0,0498

аъ

-0,2257

0,0741

3,0

0,0039

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р-зна-

чение

а4

0,4776

0,1626

2,9

0,0052

Нормированный

/Сквадрат

0,829

Стандартная ошибка модели

0,200

Значимость

Р модели

0,0000

Характеристики модели свидетельствуют о том, что она адекватна и значима с высоким уровнем доверительной вероятности.

На рис. 5.8 представлен график циклической составляющей тренда примера модели для величины периода в 52 года.

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1952 г.

Таким образом, в отличие от распространенного мнения о том, что переход к повышательной полуволне четвертого цикла Кондратьева относится к 30-м гг. XX в., есть основания утверждать, что это событие в Германии произошло в 50-х гг.

составляющая

душевого

ВВП

Годы

Рис. 5.8. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Германии в 1930-1979 гг. (Г = 52 года)

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны третьей волны Кондратьева в XIX в. в экономической динамике Германии строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1860—1909 гг. В таблице 5.9 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Германии с циклической составляющей для величины периода в 60 лет за период 1860—1909 гг.

Таблица 5.9

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Германии в 1860-1909 гг. (7 = 60 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

«0

7,243

0,042

171,9

0,0000

а

0,0340

0,0057

5,9

0,0000

«2

-0,00039

0,00012

3,4

0,0014

*3

-0,0717

0,0216

3,3

0,0018

"4

0,128

0,030

4,2

0,0001

Нормированный

/Сквадрат

0,984

Стандартная ошибка модели

0,026

Значимость Г модели

0,0000

На рис. 5.9 представлен график циклической составляющей душевого ВВП Германии для величины периода в 60 лет.

Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Германии в 1860-1909 гг. (Г = 60 лет)

Рис. 5.9. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Германии в 1860-1909 гг. (Г = 60 лет)

Циклическая составляющая д ^ душевого

ВВП 0,1

  • 0,05 О
  • -0,05 -0,1 -0,15 -0,2
  • 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Годы

Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы.

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1885 г.

Таким образом, в экономике Германии повышательная полуволна третьего цикла Кондратьева начала формироваться в 1885 г., повышательная полуволна четвертого цикла Кондратьева начала формироваться в 1952 г., повышательная полуволна пятого цикла Кондратьева начала формироваться в 1999 г.

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА ВО ФРАНЦИИ

Характеристики моделей с циклической составляющей тренда свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности.

В таблице 5.10 представлены характеристики примера модели душевого ВВП страны с циклической составляющей для величины периода в 52 года для периода 1959—2008 гг.

На рис. 5.10 представлен график циклической составляющей примера модели для величины периода в 52 года.

В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1994 г.

Таблица 5.10

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Франции в 1959-2008 гг. (Г = 52 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

ао

8,809

0,0192

457,2

0,0000

а

0,0457

0,0023

19,6

0,0000

а2

-0,00043

0,00005

9,1

0,0000

аъ

0,0674

0,0057

11,8

0,0000

а4

0,0305

0,012

2,4

0,0186

Нормированный

/Сквадрат

0,997

Стандартная ошибка модели

0,015

Значимость

Г модели

0,0000

Циклическая

составляющая

душевого

ВВП

Годы

Рис. 5.10. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Франции в 1959-2008 гг. (Г = 52 года)

Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны четвертой волны Кондратьева в XX в. в экономической динамике страны строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1921 — 1970 гг.

В таблице 5.11 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Германии вида (1) с циклической составляющей для величины периода в 56 лет для периода 1921 — 1970 гг.

Таблица 5.11

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Франции в 1921-1970 гг. (Г = 56 лет)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

Ф)

7,411

0,1881

39,4

0,0000

а

0,105

0,0240

4,4

0,0001

а2

-0,0017

0,0005

3,4

0,0012

аъ

-0,251

0,072

3,4

0,0011

а4

0,699

0,129

5,4

0,0000

Нормированный

/^-квадрат

0,883

Характеристика

„ Стандартная , Р- зна-

Величина Г /-статистика

ошибка чение

Стандартная ошибка модели

0,132

Значимость

Т7 модели

0,0000

Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы. На рис. 5.11 представлен график циклической составляющей тренда примера модели для величины периода в 56 лет. В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум циклической составляющей приходился на 1956 г. Для выявления времени минимума волны — начала повышательной полуволны третьей волны Кондратьева в XIX в. в экономической динамике Германии строились регрессионные модели тренда с использованием данных за период 1856—1905 гг.

Циклическая

составляющая

душевого

ВВП

Годы

Рис. 5.11. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Франции в 1921-1970 гг. (Г = 56 лет)

В таблице 5.12 представлены характеристики примера модели душевого ВВП Франции с циклической составляющей для величины периода в 42 года за период 1856—1905 гг. Характеристики моделей свидетельствуют о том, что они адекватны и значимы с высоким уровнем доверительной вероятности. Полученная модель

позволила установить момент перехода к повышательной полуволне третьего цикла Кондратьева. На рис. 5.12 представлен график циклической составляющей душевого ВВП Франции для величины периода в 42 года. В подтверждение выдвинутой гипотезы во всех моделях с любой величиной периода циклической составляющей минимум этой составляющей приходился на 1881 г.

Таблица 5.12

Годы

Рис. 5.12. Циклическая составляющая тренда реального душевого ВВП Франции в 1856-1905 гг. (Г =42 года)

Характеристики модели циклического тренда реального душевого ВВП Франции в 1856-1905 гг. (Г = 42 года)

Характеристика

Величина

Стандартная

ошибка

/-статистика

Р- значение

ао

7,4449

0,0111

667,9

0,0000

а

0,0104

0,0004

25,8

0,0000

«3

0,0191

0,0084

2,2

0,0265

а4

0,0257

0,0075

3,4

0,0012

Нормированный

/Сквадрат

0,946

Стандартная ошибка модели

0,036

Значимость Р модели

0,0000

составляющая

душевого

ВВП

Таким образом, в экономике Франции повышательная полуволна третьего цикла Кондратьева начала формироваться в 1881 г., повышательная полуволна четвертого цикла Кондратьева начала формироваться в 1955 г., повышательная полуволна пятого цикла Кондратьева начала формироваться в 1994 г.

Полученные результаты могут служить существенным дополнением к фактам экономической истории, в которой в настоящее время даты научно-технических революций устанавливаются на основе трактовки отдельных фактов и качественных оценок [2, 13].

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И БРАЗИЛИИ

В целом были проведено моделирование циклических трендов экономической динамики — реального душевого ВВП 20 развитых стран, а также страны — представителя группы БРИКС — Бразилии. Перечень стран, экономическая динамика которых была исследована, и данные о наличии в их экономической динамике волн Кондратьева представлены в таблице 5.13.

Таблица 5.13

Параметры циклов Кондратьева

Страна

Начало формирования повышательных полуволн циклов Кондратьева, годы

Третьего

Четвертого

Пятого

Австрия

1897

1958

1989

Австралия

1889

1942

2002

Бельгия

1889

1955

1995

Великобритания

1887

1926

1985

Германия

1885

1952

1999

Греция

1948

1997

Дания

1889

1947

1987

Испания

1910

1952

1993

Италия

1897

1948

1984

Канада

1891

1932

1997

Нидерланды

1910

1946

1990

Новая Зеландия

1893

1932

1991

Норвегия

1889

1949

1990

Португалия

1952

1987

США

1872

1933

1986

Финляндия

1888

1948

2007

Страна

Начало формирования повышательных полуволн циклов Кондратьева, годы

Третьего

Четвертого

Пятого

Франция

1880

1946

1996

Швейцария

1876

1937

1993

Швеция

1926

1959

1999

Япония

1902

1951

1990

Бразилия

1900

1942

Из числа развитых стран для Греции оказалось невозможным получить модели третьего цикла Кондратьева в связи с отсутствием данных о душевом ВВП до 1890 г. Для Португалии оказалось невозможным получить адекватные модели третьего цикла Кондратьева в связи с очень высокой нестабильностью величин душевого ВВП в конце XIX и начале XX в. Моделирование четвертого цикла Кондратьева для Бразилии показало, что в экономике страны четвертый цикл далек от завершения. Столь большую длительность периода четвертого цикла Кондратьева можно объяснить неблагоприятными институциональными условиями.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >