Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Введение в количественный риск-менеджмент

Статьи на тему
«Введение в количественный риск-менеджмент»


Построение меры риска в зависимости от требуемых свойств МНОГОМЕРНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ Рисковый капитал для нормально распределенных случайных величин Общий обзор возможных свойств меры риска ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ Анализ распределения числа превышений заданного порога ФАКТОРЫ РИСКА ПОРТФЕЛЬ РИСКОВ КАК ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА Метод оценки рискового капитала на основе априорных распределений КОПУЛЫ Понятие смеси распределений Согласование результатов анализа с политикой управления рисками ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА Параметры рискового капитала Теоретическое применение теоремы о предельном поведении превышения порога ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Основные этапы анализа факторов риска Простейшее представление о распределении ущерба ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОЦЕНКЕ ЗАВИСИМОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА Роль и место математических моделей при управлении рисками Характеризация многомерной случайной величины МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ Необходимость управления портфелем рисков Формула Байеса СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ Особенности модели индивидуального риска для неоднородных портфелей РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН УЩЕРБА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УЩЕРБОВ Теория ожидаемой полезности ПОРТФЕЛЬ РИСКОВ Анализ зависимости при исследовании факторов риска Подготовительный этап Использование рискового капитала для определения требований к капиталу Достоинства и недостатки метода анализа превышения заданного порога Теоретическое применение теоремы Фишера—Типпета Моменты многомерного распределения АКСИОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕРЫ РИСКА Оценка рискового капитала с помощью метода Монте-Карло Статистическое оценивание обобщенных распределений экстремальных значений Метод исторической имитации Метод параметрического оценивания рискового капитала СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ОБОБЩЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПАРЕТО Класс эллиптических распределений МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА Сложности построения многомерных распределений, отличных от многомерного нормального Другие примеры условного рискового капитала Оценка параметра ? методом Хилла Оценка зависимости на хвосте СОВОКУПНЫЙ УЩЕРБ Теория ожидаемой полезности и портфельная теория Марковица Типовые задачи по факторам риска Классификация распределений по тяжести хвоста Задачи по модели коллективного риска Условный рисковый капитал для нормального распределения Измерение зависимости на основе ковариации Когерентные меры риска как супремум математических ожиданий ОБЪЕКТИВНЫМ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА Формальное описание метода анализа максимального ущерба Смеси распределений для моделирования неоднородности Краткая характеристика методов работы с экстремальными значениями Типичные распределения размера ущерба Использование полученных оценок для принятия управленческих решений Общая характеристика субъективного подхода к измерению риска Зависимости в терминах поведения условных распределений ИНЫЕ ТИПЫ МНОГОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ Упражнения по модели коллективного риска МНОГОМЕРНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Особенности применения многомерного нормального распределения Типовые задачи по неоднородности рисков Задачи по модели индивидуального риска Преобразование распределений ущерба Формальное обоснование использования когерентных мер риска ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА Место рискового капитала в современном риск-менеджменте Общая характеристика процедур статистического оценивания параметров распределения Общие сведения о многомерном нормальном распределении Постановка модели и оценка распределения совокупного ущерба Особенности статистического оценивания скачка в нулевой точке ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА Риски моделирования СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА Причины необходимости отдельного изучения экстремальных ущербов УСЛОВНЫЙ РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА Рисковый капитал и субаддитивность Свойства рискового капитала Формальное описание метода Измерение риска в портфельных теориях Этапы построения моделей рисковых ситуаций Понятие факторов риска ТЕОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НЕОДНОРОДНОСТЬ РИСКОВ И ФАКТОРЫ РИСКА Многомерная классификация при исследовании факторов риска Субъективный и объективный подходы к измерению риска Неоднородность портфеля рисков Отбор ковариат Перекрестное субсидирование и неблагоприятный отбор рисков Ранговая корреляция Учет информации об отсутствии ущерба Статистическое оценивание обобщенных распределений Парето Положительная зависимость на квадранте и её обобщения Подходы к измерению риска по портфелю рисков в целом МЕТОД АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО УЩЕРБА ЗА ПЕРИОД Когерентность рискового капитала ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Упражнения по модели индивидуального риска Распределение максимума из случайного числа случайных величин МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА Общая характеристика объективного подхода к измерению риска Распределения, порождаемые многомерным нормальным распределением ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОДНОРОДНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКОВ Изменение рисков во времени ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Недостатки рискового капитала МЕТОД АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ЗАДАННОГО ПОРОГА Понятие рискового капитала ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО МНОГОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА Понятия независимости и зависимости РИСКОВЫИ КАПИТАЛ Метод максимального правдоподобия Моменты распределений случайных величин для случая однородных рисков Понятие многомерной случайной величины РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА Достоинства и недостатки метода анализа максимального ущерба ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Экспоненциальный класс распределений Связь с моделью индивидуального риска Метод наименьших квадратов КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЩЕРБА Распределение числа неблагоприятных событий МЕРЫ РИСКА Необходимость использования численных характеристик риска Рисковый капитал в актуарных приложениях СМЕСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КАК МОДЕЛЬ УЩЕРБА ПО НЕОДНОРОДНОЙ ГРУППЕ РИСКОВ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА КАК МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Общая характеристика измерения зависимости Примеры когерентых мер риска Постановка модели и моменты совокупного ущерба СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Поиск