Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Введение в количественный риск-менеджмент

Введение в количественный риск-менеджмент

ВВЕДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ Роль и место математических моделей при управлении рисками Этапы построения моделей рисковых ситуаций Риски моделирования РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА КАК МОДЕЛЬ Простейшее представление о распределении ущерба Учет информации об отсутствии ущерба КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЩЕРБА Типичные распределения размера ущерба Преобразование распределений ущерба Экспоненциальный класс распределений СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА Общая характеристика процедур статистического оценивания параметров распределения Метод наименьших квадратов Метод максимального правдоподобия Особенности статистического оценивания скачка в нулевой точке ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕРЫ РИСКА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА Необходимость использования численных характеристик риска Субъективный и объективный подходы к измерению риска СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА Общая характеристика субъективного подхода к измерению риска Теория ожидаемой полезности Теория ожидаемой полезности и портфельная теория Марковица ОБЪЕКТИВНЫМ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА Общая характеристика объективного подхода к измерению риска Измерение риска в портфельных теориях Подходы к измерению риска по портфелю рисков в целом Построение меры риска в зависимости от требуемых свойств АКСИОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕРЫ РИСКА Общий обзор возможных свойств меры риска Формальное обоснование использования когерентных мер риска Примеры когерентых мер риска Когерентные меры риска как супремум математических ожиданий РИСКОВЫИ КАПИТАЛ Место рискового капитала в современном риск-менеджменте Рисковый капитал для нормально распределенных случайных величин Параметры рискового капитала Свойства рискового капитала Рисковый капитал и субаддитивность Рисковый капитал в актуарных приложениях Недостатки рискового капитала Использование рискового капитала для определения требований к капиталу СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА Метод исторической имитации Метод оценки рискового капитала на основе априорных распределений Метод параметрического оценивания рискового капитала Оценка рискового капитала с помощью метода Монте-Карло УСЛОВНЫЙ РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ Понятие рискового капитала Когерентность рискового капитала Условный рисковый капитал для нормального распределения Другие примеры условного рискового капитала ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РИСКА ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОРТФЕЛЬ РИСКОВ ПОРТФЕЛЬ РИСКОВ КАК ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ Необходимость управления портфелем рисков Изменение рисков во времени МНОГОМЕРНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ Понятие многомерной случайной величины Характеризация многомерной случайной величины Моменты многомерного распределения СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ Понятия независимости и зависимости Положительная зависимость на квадранте и её обобщения Зависимости в терминах поведения условных распределений ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ Общая характеристика измерения зависимости Измерение зависимости на основе ковариации Ранговая корреляция Оценка зависимости на хвосте ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОЦЕНКЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕОДНОРОДНОСТЬ РИСКОВ И ФАКТОРЫ РИСКА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОДНОРОДНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКОВ Неоднородность портфеля рисков Перекрестное субсидирование и неблагоприятный отбор рисков СМЕСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КАК МОДЕЛЬ УЩЕРБА ПО НЕОДНОРОДНОЙ ГРУППЕ РИСКОВ Понятие смеси распределений Формула Байеса Смеси распределений для моделирования неоднородности ФАКТОРЫ РИСКА Понятие факторов риска Основные этапы анализа факторов риска Подготовительный этап Отбор ковариат Согласование результатов анализа с политикой управления рисками Использование полученных оценок для принятия управленческих решений ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА Многомерная классификация при исследовании факторов риска Анализ зависимости при исследовании факторов риска ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ Типовые задачи по неоднородности рисков Типовые задачи по факторам риска ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВОКУПНЫЙ УЩЕРБ МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА Постановка модели и оценка распределения совокупного ущерба Моменты распределений случайных величин для случая однородных рисков Особенности модели индивидуального риска для неоднородных портфелей МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА Постановка модели и моменты совокупного ущерба Распределение числа неблагоприятных событий Связь с моделью индивидуального риска ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА Задачи по модели индивидуального риска Задачи по модели коллективного риска ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Упражнения по модели индивидуального риска Упражнения по модели коллективного риска РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН УЩЕРБА МНОГОМЕРНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Особенности применения многомерного нормального распределения Общие сведения о многомерном нормальном распределении ИНЫЕ ТИПЫ МНОГОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ Сложности построения многомерных распределений, отличных от многомерного нормального Распределения, порождаемые многомерным нормальным распределением Класс эллиптических распределений КОПУЛЫ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО МНОГОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ УЩЕРБА ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УЩЕРБОВ Причины необходимости отдельного изучения экстремальных ущербов Краткая характеристика методов работы с экстремальными значениями МЕТОД АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО УЩЕРБА ЗА ПЕРИОД Формальное описание метода анализа максимального ущерба Теоретическое применение теоремы Фишера—Типпета Классификация распределений по тяжести хвоста Достоинства и недостатки метода анализа максимального ущерба Распределение максимума из случайного числа случайных величин МЕТОД АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ЗАДАННОГО ПОРОГА Формальное описание метода Теоретическое применение теоремы о предельном поведении превышения порога Достоинства и недостатки метода анализа превышения заданного порога Анализ распределения числа превышений заданного порога СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ОБОБЩЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПАРЕТО Статистическое оценивание обобщенных распределений экстремальных значений Статистическое оценивание обобщенных распределений Парето Оценка параметра ? методом Хилла ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИЛИТЕРАТУРА
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
РЕЗЮМЕ Следующая >
 
Популярные страницы