ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИКВИДНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Для формирования системы мониторинга устойчивости банковского сектора можно предложить большое число показателей. Однако важно выделить наиболее значимые. Выбранная система показателей должна отражать необходимые характеристики деятельности банка и определять значения рисков. Тогда путем мониторинга устойчивости банковского сектора появляется возможность контролировать в каждый момент времени избыток или недостаток высоколиквидных активов, что позволяет своевременно перераспределять ресурсы и оптимизировать положение банка в пространстве ликвидность—доходность. Выделяется совокупность макроэкономических и микроэкономических факторов, влияющих на ликвидность и доходность банка (рис. 4.6).

Факторы, влияющие на ликвидность и доходность коммерческого банка

Рис. 4.6. Факторы, влияющие на ликвидность и доходность коммерческого банка

Воздействие внешней среды осуществляется через макроэкономические факторы, являющиеся общими для всех показателей. К таким факторам относятся:

  • — экономическая и политическая обстановка в стране;
  • — эффективность государственного регулирования и контроля;
  • — развитие и эффективность сегментов финансового рынка;
  • — возможность получения поддержки со стороны государства;
  • — уровень развития банковской системы.

Микроэкономические факторы действуют на уровне самого банка и связаны с его политикой. Внутренними факторами, оказывающими влияние на состояние ликвидности банков, являются следующие: достаточность собственного капитала банка, качество и устойчивость ресурсной базы банка, качество активов, сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, степень зависимости от внешних источников, менеджмент и имидж банка. Уровень доходности определяется такими ключевыми факторами внутреннего порядка, как:

  • — взвешенное использование финансового рычага (т.е. соотношение банковских активов, финансируемых за счет долговых обязательств, и акционерного капитала банка);
  • — доля фиксированных затрат, которые банк несет при увеличении операционной прибыли;
  • — оптимизация структуры расходов и доходов;
  • — уровень риска банковских операций.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >