Статистические методы принятия решений в условиях риска

Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются также и в рамках теории статистических решений. Теория статистических решений является теорией проведения статистических наблюдений, обработки этих наблюдений и их использования.

Любые экономические данные представляют собой количественные характеристики каких-либо экономических объектов. Они формируются под действием множества факторов, не все из которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые факторы могут принимать случайные значения из некоторого множества чисел и тем самым обусловливать случайность данных, которые они определяют.

Статистическая природа экономических данных обусловливает необходимость применения специальных, адекватных им, статистических метолов анализа и обработки.

Финансовые риски, вызванные колебаниями результата вокруг ожидаемого значения, например дохода, оцениваются с помощью дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации.

При выборе наиболее приемлемого решения используется правило оптимальной колеблемости результата: из возможных решений выбирается то, при котором величины дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации наименьшие. Сущность правила оптимальной колеблемости результата заключается в том, что из возможных решений выбирается то, при котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового вложения капитала имеют наименьший разрыв.

Если данные статистического наблюдения представлены в виде таблицы

где Xi — значение случайной величины в /-м наблюдении;

т, — число повторений (частота) значения х„ причем L/и,- = п — общее число наблюдений,

то среднее значение х, дисперсия о2, коэффициент вариации V определяются выражениями:

Предпринимательские риски оцениваются вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана. При выборе приемлемого решения используется правило оптимальной вероятности результата: из возможных решений выбирается то, при котором вероятность наступления потери является приемлемой для предпринимателя.

На практике правило оптимальной вероятности результата и правило оптимальной колеблемости результата обычно сочетаются между собой.

Пример 1.9. Фирма решает заключить договор на поставку продуктов питания с одной из трех баз. По данным о сроках оплаты товара (х) нужно, оценив риск, выбрать ту базу, которая оплачивает товар в наименьшие сроки при заключении договора поставки продукции.

Исходные данные и расчетные показатели представим в виде таблицы:

Номер

наблюдения

(0

Сроки оплаты в днях (х,)

Частота

Xitfti

(х, - х )V,

1-я база

1

10

30

300

944,10

2

14

28

392

72,58

3

15

22

330

8,19

4

18

40

720

228,40

5

20

30

600

578,10

2

150

2342

1831,37

2-я база

1

8

29

232

1267,07

2

12

21

252

143,05

3

13

36

468

93,16

4

15

50

750

7,5

5

17

31

527

177,07

6

21

33

693

1347,46

2

200

2922

3035,31

3-я база

1

7

42

294

3091,89

2

9

34

306

1472,20

3

15

32

480

10,76

4

16

28

448

4,94

5

18

34

612

199,12

6

21

29

609

851,92

7

22

26

572

1071,63

8

23

25

575

1376,41

Г

250

3896

8078,87

Коэффициент вариации для первой базы наименьший, что говорит о целесообразности заключить договор поставки продукции с этой базой.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >