ПЕРВЫЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПОСТАНОВКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ОБЗОР РАБОТ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ

Задачу разработки комплекса математических моделей исследования реализации предприятиями инвестиционного производственного проекта можно рассматривать в рамках научной дисциплины «Управление проектами». В работах [1-24] В.Н. Бурковым, Д.А. Новиковым и другими учеными выполнены фундаментальные исследования по общей методологии и частным методам дисциплины «Управление проектами». Многие из них касаются управления деятельностью предприятий, фирм, корпораций. В частности, в работах [14, 15, 18, 19] ими рассматриваются механизмы обеспечения функционирования предприятий, фирм и корпораций, включая механизмы стимулирования, планирования, организации и контроля. В работе [8] исследуются вопросы внутреннего ценообразования в подразделениях предприятий, фирм и корпораций. Работа [9] содержит анализ стратегического развития производственной отрасли, минимизации упущенной выгоды от задержки сроков реализации инвестиционных проектов, исследования взаимосвязи предприятий, фирм и корпораций с внешней средой, управления собственной деятельностью. Перечисленные работы существенно повлияли на идеологию данной монографии.

В области эффективности инвестиций можно выделить исследования, выполненные такими авторами, как П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, В.И. Воропаев, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге и др. [26-32] В этих работах исследуются проблемы эффективности инвестиционных проектов. В них показано, что эффективность таких проектов лучше всего оценивать на основе анализа чистого дисконтированного дохода, который является результатом реализации проектов.

Методология расчета чистого дисконтированного дохода, приведенная в [27-30], для оценки эффективности анализируемого инвестиционного производственного проекта также используется в данной работе.

Целью данной работы является не непосредственное сравнение эффективности инвестиционных производственных проектов, а разработка комплекса математических моделей для исследования их реализации. В качестве конечной цели определяются требуемые инвестиции как функция времени при условии оптимизации управляющих параметров или их имитации и отрезок времени окупаемости проекта. В то же время, безусловно, предлагаемый комплекс моделей может и должен использоваться и для сравнения эффективности различных инвестиционных производственных проектов посредством выполнения сравнительных расчетов этих проектов.

Проблема инвестиций в данной работе исследуется с точки зрения расчета денежных потоков, возникающих при реализации инвестиционных производственных проектов. Тогда как в указанных выше исследованиях эти потоки предполагаются известными.

Рассматривая работы по управлению проектами, нельзя не коснуться вопросов индексов цен и количеств, поскольку исследование инвестиционных проектов часто требует их сопоставления как в географическом, так и временном масштабе.

Среди этих работ особое место занимает монография Э.Б. Ершова [234], в которой не только дан обзор всех основополагающих трудов теории и практики экономических индексов, но и существенно развита эта теория. Ситуационная теория индексов цен и количеств, разработанная в [234], предлагает общую для теории индексов систему представлений и понятий, позволяющую получать и обосновывать, опираясь на них, варианты индексов, адаптируемых к объекту и целям исследования. Эта работа ценна как в теоретическом отношении, так и в практическом применении для анализа крупных инвестиционных производственных проектов, в том числе и в данной работе.

В работах В.В. Титова и других ученых Института экономики и организации промышленного производства СО РАН [33-83] проведены масштабные исследования по управлению фирмами, корпорациями и финансово-промышленными группами (ФПГ) на основе оптимизационных моделей. В них также исследуются вопросы эффективности инвестиционных проектов в деятельности фирм, корпораций и ФПГ. Эти исследования выполняются посредством сравнения различных инвестиционных проектов, встроенных в общие долгосрочные планы развития фирмы, корпорации или ФПГ, взаимодействия их с процессами текущей производственной и финансовой деятельности и выбора среди них наиболее оптимального проекта.

Основное отличие данной работы от [33—83] состоит в том, что в ней предлагается комплекс математических моделей для исследования реализации в основном инвестиционного производственного проекта, а не решаются вопросы управления реальными производственными процессами. Комплекс математических моделей предоставляет возможности анализа различных вариантов возможного выполнения инвестиционных производственных проектов. При этом рассматриваются как оптимальные, так и имитационные решения по затрате ресурсов и времени выполнения. В то же время моделирование реализации инвестиционных производственных проектов осуществляется не обособленно от текущей плановой деятельности предприятий, а наряду с этой деятельностью и с учетом принятых ранее планов и программ.

Оптимизационное моделирование в работах [33-83] в большей степени базируется на использовании экзогенно задаваемых параметров, таких как объемы производства продукции, себестоимость выпуска продукции, затраты на ее производство и др. В предлагаемой работе моделирование в основном строится на основе оптимизации и имитации производственных процессов с минимумом использования экзогенных параметров. При этом используются векторная оптимизация, включающая такие критерии, как время выполнения производственных процессов, материальные и трудовые затраты, отклонения параметров процессов от нормативных и др.

Практика показывает, что в настоящее время в России предприятия для планирования своей деятельности весьма неохотно используют инновации, в частности математические модели, особенно сложные. Такое явление характерно для экономики «физических лиц» и исследовалось Г.Б. Клейнером [84-95]. В его работах показано, что это такая экономика, в которой: а) основным самостоятельным и сохранившим целостность агентом является физическое лицо, индивидуум; б) поведение этих агентов определяет в значительной степени ситуацию в экономике. В частности, в экономике «физических лиц» поведение предприятий и организаций определяется главным образом личными интересами, привычками и ожиданиями физических лиц — их руководителей, а связи между работниками, руководителями и самими предприятиями предельно ослаблены. Вполне естественно, что руководитель, не понимающий сущности инновации и не склонный доверять подчиненным специалистам, с большей вероятностью отвергнет нововведение, чем решится его использовать.

В работе [91] указывается, что, пока не будет осуществлен переход от экономики «физических лиц» к экономике предприятий как юридических лиц, восприимчивость к инновациям будет оставаться на весьма низком уровне.

В работах, выполненных М.В. Грачевой и другими учеными кафедры математического моделирования МГУ [102-107], также исследуются многие вопросы управления проектами. При этом значительное внимание уделено разработке целостной концепции исследования инвестиционной проектной деятельности. В этих трудах разработана методология исследования и обоснования процесса управления рисками инвестиционного проекта и оптимизации проектных решений общего плана. Эти разработки основаны на сравнительном анализе эффективности капитальных вложений и их стоимостной оценки в зависимости от возможных последствий реализации рисков и предлагаемых антирисковых мероприятий. Однако в этих исследованиях недостаточно формализации в виде математических моделей.

В предлагаемой работе излагается комплекс оптимизационноимитационных моделей для исследования реализации более узкого круга инвестиционных проектов, а именно производственных проектов. В данном комплексе также учитываются риски реализации инвестиционных производственных проектов, но в более узком виде, — те риски, которые можно учесть в виде случайности (неопределенности) исходных данных. Кроме того, в число рисков не входят риски, возникающие из противоборства интересов участников анализируемого инвестиционного производственного проекта.

Модели реализации производственного проекта группы предприятий в принципе можно сформулировать в игровой постановке, учитывая возможную несогласованность целей и задач и даже противоборство отдельных предприятий. В данной работе предполагается, что производственный проект, подлежащий реализации, одобрен и согласован всеми предприятиями, участвующими в его реализации. Более того, предполагается, что между этими предприятиями установлены договорные отношения, определяющие обязательства, связанные с реализацией производственного проекта, в частности обязательства по объемам и срокам поставки продукции, по инвестициям в проект и т.д. В этом случае реализация проекта вероятнее всего будет осуществляться по заранее согласованному плану.

Другое близкое направление к предлагаемой работе — это разработка программных комплексов для составления и анализа бизнес-планов предприятий. Одним из таких комплексов является разработанный в Институте проблем управления под руководством

А.Д. Цвиркуна и В.К. Акинфиева программный комплекс ТЭО- ИНВЕСТ, предназначенный для финансового планирования, стратегического управления на предприятии и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов [235-237]. Отличие данной работы от этого комплекса заключается в возможности учесть взаимные связи группы предприятий, совместно выполняющих инвестиционный производственный проект, а также в учете случайности (неопределенности) исходных параметров (стохастический подход).

Анализ эффективности экономических проектов в условиях риска и неопределенности проводился в работах Д.Б. Юдина, В.И. Аркина, С.А. Смоляка, В.И. Ротаря, Э.Б. Ершова, Б.Л. Лавровского и др. [26, 147, 149-150, 174-175, 233] В этих работах анализировалась экономика государства на основе модели межотраслевого баланса, тогда как в данной работе рассматривается более низкий уровень экономики, а именно группа предприятий, совместно выполняющая инвестиционный производственный проект.

При разработке математических моделей в стохастической постановке автором данной работы использовались ранее выполненные исследования Д.Б. Юдина, Э.Б. Ершова, Б.Л. Лавровского и других ученых [26, 147, 149-150, 174-175, 233].

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >