Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Комплекс оптимизационных и имитационных моделей для исследования реализации предприятиями инвестиционных производственных проектов

ПЕРВЫЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПОСТАНОВКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ОБЗОР РАБОТ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ

Задачу разработки комплекса математических моделей исследования реализации предприятиями инвестиционного производственного проекта можно рассматривать в рамках научной дисциплины «Управление проектами». В работах [1-24] В.Н. Бурковым, Д.А. Новиковым и другими учеными выполнены фундаментальные исследования по общей методологии и частным методам дисциплины «Управление проектами». Многие из них касаются управления деятельностью предприятий, фирм, корпораций. В частности, в работах [14, 15, 18, 19] ими рассматриваются механизмы обеспечения функционирования предприятий, фирм и корпораций, включая механизмы стимулирования, планирования, организации и контроля. В работе [8] исследуются вопросы внутреннего ценообразования в подразделениях предприятий, фирм и корпораций. Работа [9] содержит анализ стратегического развития производственной отрасли, минимизации упущенной выгоды от задержки сроков реализации инвестиционных проектов, исследования взаимосвязи предприятий, фирм и корпораций с внешней средой, управления собственной деятельностью. Перечисленные работы существенно повлияли на идеологию данной монографии.

В области эффективности инвестиций можно выделить исследования, выполненные такими авторами, как П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, В.И. Воропаев, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге и др. [26-32] В этих работах исследуются проблемы эффективности инвестиционных проектов. В них показано, что эффективность таких проектов лучше всего оценивать на основе анализа чистого дисконтированного дохода, который является результатом реализации проектов.

Методология расчета чистого дисконтированного дохода, приведенная в [27-30], для оценки эффективности анализируемого инвестиционного производственного проекта также используется в данной работе.

Целью данной работы является не непосредственное сравнение эффективности инвестиционных производственных проектов, а разработка комплекса математических моделей для исследования их реализации. В качестве конечной цели определяются требуемые инвестиции как функция времени при условии оптимизации управляющих параметров или их имитации и отрезок времени окупаемости проекта. В то же время, безусловно, предлагаемый комплекс моделей может и должен использоваться и для сравнения эффективности различных инвестиционных производственных проектов посредством выполнения сравнительных расчетов этих проектов.

Проблема инвестиций в данной работе исследуется с точки зрения расчета денежных потоков, возникающих при реализации инвестиционных производственных проектов. Тогда как в указанных выше исследованиях эти потоки предполагаются известными.

Рассматривая работы по управлению проектами, нельзя не коснуться вопросов индексов цен и количеств, поскольку исследование инвестиционных проектов часто требует их сопоставления как в географическом, так и временном масштабе.

Среди этих работ особое место занимает монография Э.Б. Ершова [234], в которой не только дан обзор всех основополагающих трудов теории и практики экономических индексов, но и существенно развита эта теория. Ситуационная теория индексов цен и количеств, разработанная в [234], предлагает общую для теории индексов систему представлений и понятий, позволяющую получать и обосновывать, опираясь на них, варианты индексов, адаптируемых к объекту и целям исследования. Эта работа ценна как в теоретическом отношении, так и в практическом применении для анализа крупных инвестиционных производственных проектов, в том числе и в данной работе.

В работах В.В. Титова и других ученых Института экономики и организации промышленного производства СО РАН [33-83] проведены масштабные исследования по управлению фирмами, корпорациями и финансово-промышленными группами (ФПГ) на основе оптимизационных моделей. В них также исследуются вопросы эффективности инвестиционных проектов в деятельности фирм, корпораций и ФПГ. Эти исследования выполняются посредством сравнения различных инвестиционных проектов, встроенных в общие долгосрочные планы развития фирмы, корпорации или ФПГ, взаимодействия их с процессами текущей производственной и финансовой деятельности и выбора среди них наиболее оптимального проекта.

Основное отличие данной работы от [33—83] состоит в том, что в ней предлагается комплекс математических моделей для исследования реализации в основном инвестиционного производственного проекта, а не решаются вопросы управления реальными производственными процессами. Комплекс математических моделей предоставляет возможности анализа различных вариантов возможного выполнения инвестиционных производственных проектов. При этом рассматриваются как оптимальные, так и имитационные решения по затрате ресурсов и времени выполнения. В то же время моделирование реализации инвестиционных производственных проектов осуществляется не обособленно от текущей плановой деятельности предприятий, а наряду с этой деятельностью и с учетом принятых ранее планов и программ.

Оптимизационное моделирование в работах [33-83] в большей степени базируется на использовании экзогенно задаваемых параметров, таких как объемы производства продукции, себестоимость выпуска продукции, затраты на ее производство и др. В предлагаемой работе моделирование в основном строится на основе оптимизации и имитации производственных процессов с минимумом использования экзогенных параметров. При этом используются векторная оптимизация, включающая такие критерии, как время выполнения производственных процессов, материальные и трудовые затраты, отклонения параметров процессов от нормативных и др.

Практика показывает, что в настоящее время в России предприятия для планирования своей деятельности весьма неохотно используют инновации, в частности математические модели, особенно сложные. Такое явление характерно для экономики «физических лиц» и исследовалось Г.Б. Клейнером [84-95]. В его работах показано, что это такая экономика, в которой: а) основным самостоятельным и сохранившим целостность агентом является физическое лицо, индивидуум; б) поведение этих агентов определяет в значительной степени ситуацию в экономике. В частности, в экономике «физических лиц» поведение предприятий и организаций определяется главным образом личными интересами, привычками и ожиданиями физических лиц — их руководителей, а связи между работниками, руководителями и самими предприятиями предельно ослаблены. Вполне естественно, что руководитель, не понимающий сущности инновации и не склонный доверять подчиненным специалистам, с большей вероятностью отвергнет нововведение, чем решится его использовать.

В работе [91] указывается, что, пока не будет осуществлен переход от экономики «физических лиц» к экономике предприятий как юридических лиц, восприимчивость к инновациям будет оставаться на весьма низком уровне.

В работах, выполненных М.В. Грачевой и другими учеными кафедры математического моделирования МГУ [102-107], также исследуются многие вопросы управления проектами. При этом значительное внимание уделено разработке целостной концепции исследования инвестиционной проектной деятельности. В этих трудах разработана методология исследования и обоснования процесса управления рисками инвестиционного проекта и оптимизации проектных решений общего плана. Эти разработки основаны на сравнительном анализе эффективности капитальных вложений и их стоимостной оценки в зависимости от возможных последствий реализации рисков и предлагаемых антирисковых мероприятий. Однако в этих исследованиях недостаточно формализации в виде математических моделей.

В предлагаемой работе излагается комплекс оптимизационноимитационных моделей для исследования реализации более узкого круга инвестиционных проектов, а именно производственных проектов. В данном комплексе также учитываются риски реализации инвестиционных производственных проектов, но в более узком виде, — те риски, которые можно учесть в виде случайности (неопределенности) исходных данных. Кроме того, в число рисков не входят риски, возникающие из противоборства интересов участников анализируемого инвестиционного производственного проекта.

Модели реализации производственного проекта группы предприятий в принципе можно сформулировать в игровой постановке, учитывая возможную несогласованность целей и задач и даже противоборство отдельных предприятий. В данной работе предполагается, что производственный проект, подлежащий реализации, одобрен и согласован всеми предприятиями, участвующими в его реализации. Более того, предполагается, что между этими предприятиями установлены договорные отношения, определяющие обязательства, связанные с реализацией производственного проекта, в частности обязательства по объемам и срокам поставки продукции, по инвестициям в проект и т.д. В этом случае реализация проекта вероятнее всего будет осуществляться по заранее согласованному плану.

Другое близкое направление к предлагаемой работе — это разработка программных комплексов для составления и анализа бизнес-планов предприятий. Одним из таких комплексов является разработанный в Институте проблем управления под руководством

А.Д. Цвиркуна и В.К. Акинфиева программный комплекс ТЭО- ИНВЕСТ, предназначенный для финансового планирования, стратегического управления на предприятии и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов [235-237]. Отличие данной работы от этого комплекса заключается в возможности учесть взаимные связи группы предприятий, совместно выполняющих инвестиционный производственный проект, а также в учете случайности (неопределенности) исходных параметров (стохастический подход).

Анализ эффективности экономических проектов в условиях риска и неопределенности проводился в работах Д.Б. Юдина, В.И. Аркина, С.А. Смоляка, В.И. Ротаря, Э.Б. Ершова, Б.Л. Лавровского и др. [26, 147, 149-150, 174-175, 233] В этих работах анализировалась экономика государства на основе модели межотраслевого баланса, тогда как в данной работе рассматривается более низкий уровень экономики, а именно группа предприятий, совместно выполняющая инвестиционный производственный проект.

При разработке математических моделей в стохастической постановке автором данной работы использовались ранее выполненные исследования Д.Б. Юдина, Э.Б. Ершова, Б.Л. Лавровского и других ученых [26, 147, 149-150, 174-175, 233].

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >
 

Популярные страницы