ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ

Согласно системе уравнений (3.11)—(3.15), приведенных в гл. 9, банком ставится задача удержания параметра у в некотором «коридоре», соответствующем представлениям о «нормальном» уровне проблемной ссудной задолженности е (0,1), Ут1п и Утах — соответственно минимальное и максимальное значение параметра, устанавливаемого экспертным путем).

Развивая поставленную проблему, необходимо выявить основные факторы, влияющие на образование проблемной задолженности, и определить действия (условия), которые необходимо реализовать для ее предотвращения и минимизации.

Желаемым результатом для кредитора является полный и своевременный возврат выданного кредита. Следовательно, вероятность возврата задолженности заемщиком после реализации определенных действий должна оказаться равной единице, т.е. иначе — 100%. Заметим, что искомые действия и условия могут быть инициированы и реализованы не обязательно исключительно со стороны кредитора, но также и со стороны всех (и любых) участников кредитного процесса (договора): прямых (кредитор, заемщик) и косвенных (третьи лица, в том числе и государства). Запишем данное утверждение в математической форме, переформулируя ранее рассмотренную задачу в качественно новом виде.

Полагаем возможным, что событие А — погашение кредита происходит при условии, наступления событий — группы факторов, обусловливающих влияние кредитора (события В), заемщика (события С), третьих лиц (события D.) и неких других событий, действие ко-

J *

торых в настоящей работе не исследуется из условного предположения об их минимальном влиянии на конечный результат (естественно, что в реальной жизни некоторые форс-мажорные факторы могут оказать решающее влияние, причем влияние это, в подавляющем числе случаев, будет негативным). Под факторами будем понимать те мероприятия и действия, которые необходимо предпринять каждому из участников кредитного процесса для того, чтобы вероятность погашения кредита стремилась к единице (оказалась в итоге равной единице). Иными словами, необходимо определить такую группу факторов В, Си D, при реализации которых вероятность наступления условия А оказалась бы равной 1 (единице), т.е. кредит был бы погашен.

Таким образом, с некоторой степенью погрешности считаем, что события В. образуют полную вероятность событий, обусловливающих влияние кредитора. Аналогично события С образуют полную вероятность событий, обусловливающих влияние заемщика, а события /^—полную вероятность влияния третьих лиц. С целью упрощения задачи будем исследовать ограниченное и одинаковое количество факторов из каждой группы, характеризующих влияние кредитора, заемщика и третьих лиц.

Вероятность наступления события Ах — погашение кредита под воздействием факторов, обусловливающих влияние кредитора, можно выразить следующей формулой

где Р (В.)—априорная (безусловная) вероятность события В. Р (A J В) — вероятность апостериорная, т.е. уточненная; /—вероятность 1; /— вероятность /.

События А, и В. имеют общую область пересечения (рис. 3.1).

Область пересечения событий и В

Рис. 3.1. Область пересечения событий и В{

Аналогично можно выразить вероятность погашения кредита под воздействием факторов, обусловливающих влияние заемщика и третьих лиц:

Тогда полная вероятность погашения кредита под воздействием всех факторов В , С , D. может быть представлена следующей формулой:

Рассмотрим также другой подход к определению полной вероятности события погашения кредита Р {А).

Предположим, что события В., С, Dk образуют полную группу событий. В этом случае, используя формулу полной вероятности, выразим вероятность наступления события А (погашение кредита) следующим образом:

Определим наиболее важные факторы при первичном рассмотрении задачи в разрезе участников кредитного процесса:

  • 1) факторы банка: добрая воля банка; реструктуризация задолженности; невзимание штрафов; «точечные» инвестиции;
  • 2) факторы заемщика: добрая воля заемщика; продажа нерентабельных активов (не ведущая к банкротству заемщика); стремление к сотрудничеству с банком при улучшении качества проблемного кредита; предоставление полной и достоверной информации, влияющей на качество проблемной задолженности;
  • 3) факторы третьих лиц, включая государство: добрая воля третьих лиц, включая государство; уровень инфляции; преференции и льготы (налоговые, таможенные и др.); компенсация процентной ставки (полная или частичная).

Под фактором «добрая воля» для всех участников процесса кредитования (инвестирования) понимаем желание (намерение) конкретного участника (и их сообщества) предпринять все необходимые и достаточные (зависящие от него/них) меры по созданию условий максимального благоприятствования полному и своевременному исполнению заемщиком обязательств по погашению полученного кредита. Данный фактор является ключевым, системообразующим в процессе возврата кредита.

Предполагается, что существует и еще один альтернативный подход к определению вероятности погашения кредита. В том случае, если события, обусловленные воздействием описанных выше факторов, несовместны и не имеют область пересечения с событием А, формула полной вероятности будет выглядеть следующим образом:

где: Р(В. ) — погашение кредита под воздействием фактора В.,; Р(С.) — погашение кредита под воздействием фактора С.,; P(Dk) — погашение кредита под воздействием фактора Dk,.

Тогда наступление события А (погашение кредита) означает наступление одного из событий: у, Вг или у, CJ или [Dy, DJ.

Таким образом, потенциально существует не единственный вариант формально-математического описания поставленной задачи.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

  • 1. Какие группы факторов (событий) влияют на погашение кредита?
  • 2. Какой формулой может быть представлена полная вероятность погашения кредита под воздействием различных факторов?
  • 3. Перечислите наиболее важные факторы при первичном рассмотрении задачи о погашении кредита в разрезе участников кредитного процесса.
  • 4. Какие альтернативные подходы существуют к определению вероятности погашения кредита?
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >