Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации

Теория и практика применения методологии менеджмента рисков для создания эффективной системы поддержки принятия решений в области стандартизации

Теоретические подходы к оценке и анализу риска

Существует большое количество теорий, парадигм и концепций, описывающих поведение объекта в условиях неопределенности и риска.

Исторически сложились два принципиально различных подхода, которые условно можно назвать объективным и субъективным.

Субъективный подход моделирует поведение человека, принимающего решения, и возникающие при этом риски. Этот подход тесно связан с математической психологией. В рамках субъективной ожидаемой полезности определены две основные ветви: априорный и апостериорный подходы. Суть состоит в том, чтобы предложить формальные процедуры, критерии, методики, которые дают примерно тот же результат в стандартных ситуациях, что и человек, принимающий решения. Появление субъективного подхода тесно связано с работами Г. Крамера и Д. Бернулли, которые объясняют Санкт-Петербургский парадокс [57].

Область применения субъективного подхода достаточно широка. Это прежде всего поведение людей, решения которых принимаются «на уровне здравого смысла», «на основе предшествующего опыта» либо в тех условиях, когда на проведение серьезных расчетов и тем более исследований нет времени или ресурсов [57].

Объективный подход позволяет моделировать и решать задачу исходя из объективной модели предпочтений человека и принимаемых им решений. В рамках этого подхода формируются цели и правила оценки проектов. Объективный подход обычно применяется на государственном уровне, а также на уровне крупных корпораций, когда речь идет о типичных, достаточно часто встречающихся рисках, решениях, ситуациях. Его часто применяют в компьютерных системах поддержки принятия решений.

В рамках количественного анализа рисков широкое распространение получила теория ожидаемой полезности фон Неймана — Моргенштерна [58, 59], применимая для случайных событий. Суть ее состоит в том, что принятие рациональных решений в условиях неопределенности может быть увязано с максимизацией ожидаемой полезности. В рамках теории используется аксиоматический подход, который гарантирует квантификацию предпочтений, что, собственно, и позволяет построить функцию полезности.

Функция полезности — правило, по которому каждому из возможных вариантов выбора приписывается некоторое числовое значение. В экономике эта функция может выражать предпочтения инвестора относительно рисков и ожидаемой доходности различных инвестиционных проектов. При этом она часто оказывается возрастающей и вогнутой функцией. В теории риска интенсивно используется производное понятие ожидаемой полезности, применимое к случайным объектам.

Теория ожидаемой полезности, являясь базовой современной концепцией принятия решений в условиях неопределенности, часто не выдерживает экспериментальной проверки. Возникают несоответствия результатов экспериментов и теории, которые принятого называть парадоксами, например парадокс Алле, парадокс

Смита и др. Парадоксы демонстрируют значительные недостатки теории в реальных условиях возникновения риска и неопределенности [60].

В теории ожидаемой полезности при задании предпочтений используется понятие лотерей. Под влиянием работ Д. Канемана и А. Тверски их называют перспективами — наборами возможных исходов и их вероятностей [60]. Поэтому для задач, где фигурируют неденежные ценности, применение теории лотерей выглядит сложным и искусственным приемом.

Альтернативные теории пытаются по-разному преодолеть недостатки концепции ожидаемой полезности. В частности, широко распространена точка зрения о субъективном характере вероятностей, описанная в [57]. Это означает, что при принятии решений используют субъективные оценки вероятностей или веса решений. И здесь остается открытым вопрос об оценке самих значений вероятностей. В отношении использования субъективной ожидаемой полезности определены два основных подхода: априорный и апостериорный. Некоторые из теорий, например теория сожалений Лумса и Сагдена, и вовсе отказываются от понятия полезности [62].

Тем не менее, в большинстве исследований подход фон Неймана — Моргенштерна выступает как концептуальный. При его применении особое внимание следует уделять построению и измерению функции полезности, так как реализовать это на практике довольно сложно.

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >
 

Популярные страницы