Методология и инструментарий анализа внешней торговли

Возможности и границы применения в анализе обобщающих показателей внешнеторговой деятельности - относительных и средних величин

Одними из основных обобщающих показателей являются относительные и средние величины. Как известно под относительной величиной понимается показатель, полученный путем соотношения двух статистических величин. Относительная величина получается как частное от деления одной величины на другую.

Наибольшее применение в экономическом анализе внешней торговли имеют и могут иметь следующие виды относительных величин:

1. Относительные величины структуры. Они представляют собой отношение размеров части и целого. Так, удельный вес минеральных продуктов (в основном энергоносителей) в 2010 г. в экспорте Российской Федерации в страны дальнего зарубежья составил 71,6% (отношение экспорта минеральных продуктов 241,1 млрд. долл, в страны дальнего зарубежья, части экспорта, ко всему экспорту в эти страны 336,9 млрд. долл.).

Для глубокого и всестороннего анализа внешней торговли нашей страны рассчитываются также доли других товарных групп в экспорте или импорте: машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия и др. (Приложение 2-5). Значительный интерес представляет также изучение географической структуры внешней торговли нашей страны - доли отдельных групп товаров и стран в экспорте и импорте, а также ряда других относительных величин структуры. Большое значение для определения участия страны в международной торговле имеет показатель доли страны в мировой торговле, определяемый как отношение экспорта страны за определенный период времени к мировому экспорту за тот же период.

  • 2. Относительные величины интенсивности. Эти величины характеризуют развитие какого-либо явления в определенной среде, например, объем внешней торговли и валовой внутренний продукт на душу населения, а также производство и импорт отдельных товаров на душу населения.
  • 3. Относительные величины сравнения. Эти величины исчисляют для характеристики одного изучаемого явления (в абсолютных, средних, относительных величинах) по отношению (сравнению) к одноименным или аналогичным величинам другого как одинакового, так и различного явления. Например, сопоставляются темпы роста внешней торговли отдельных стран за какой-то период и определяются коэффициенты опережения. По мнению автора, для повышения уровня анализа внешней торговли РФ необходимо применять следующие относительные величины сравнения: коэффициент эластичности оборота внешней торговли, экспортная квота, коэффициент физических условий товарообмена, коэффициент структурной специализации (определение и примеры расчета будут приведены ниже, после рассмотрения относительных величин динамики).
  • 4. Относительные величины динамики. Эти относительные величины находят самое широкое распространение в анализе внешней торговли, прежде всего в анализе рядов динамики. Относительные величины динамики характеризуют изменение показателей внешней торговли во времени, что, несомненно, имеет первостепенное значение в выявлении тенденций развития внешней торговли.

Вместе с тем в настоящее время при анализе динамических рядов во внешней торговле РФ рассчитываются только коэффициенты роста, темпы роста и прироста.

Как известно, под коэффициентом роста понимают отношение показателя какого-либо явления изучаемого периода к показателю базисного периода, что можно представить в виде формулы

где К - коэффициент роста;

yi - величина явления изучаемого периода;

Уо - величина явления базисного периода.

Коэффициент роста экспорта в РФ в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил:

В отличие от коэффициента роста, темп роста (Тр) выражает процентное отношение показателя какого-либо явления изучаемого периода к показателю базисного периода. Другими словами, темп роста равен коэффициенту роста, умноженному на 100. Следовательно, темп роста экспорта внешней торговли РФ в 2010 г. по сравнению с 2009 г. был равен 131,5%.

В зависимости от величины показателей коэффициент роста может быть больше единицы, а темп роста превышать 100%, когда величина явления изучаемого периода больше величины базисного периода и быть меньше единицы или 100%, когда величина явления изучаемого периода меньше величины базисного периода.

Темп прироста равен темпу роста минус 100. В вышеуказанном примере темп прироста экспорта России в 2010 г. по сравнению с 2009 г. равен 31,5%. В случае, если темп роста ниже 100%, темп прироста будет иметь отрицательную величину.

Однако такой важный показатель динамики как абсолютное значение (содержание) 1% прироста не рассчитывается и не применяется в

экономическом анализе внешней торговли.

Следует отметить, что один и тот же процент прироста скрывает за собой разные абсолютные значения. В связи с этим в практике анализа динамических рядов внешней торговли важно определять абсолютное значение (содержание) 1% прироста

где А - абсолютное значение 1% прироста;

ДУ - абсолютный прирост показателей статистических рядов;

Т - темп прироста этих показателей.

Так, абсолютное значение 1% прироста экспорта РФ в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 3015 млн. долл.

Следовательно, для того чтобы увеличить экспорт РФ в 2010 г.всего на 1%, необходимо обеспечить его абсолютный прирост на 3 млрд. долл. Для сравнения отметим, что абсолютное значение 1% прироста экспорта РФ в 2010 г. в 11 раз превышал весь экспорт СССР в 1940 г. (266 млн. долл.).

Вышеизложенное показывает важность расчета этого показателя для более глубокого анализа изменения динамики торговли.

Для анализа динамических рядов важно также определять среднегодовые коэффициенты, среднегодовые темпы роста и среднегодовые темпы прироста. Эти показатели также не находят должного применения в анализе внешней торговли. Вполне понятно, что за один-два года темпы роста внешней торговли могут иметь случайные отклонения и не выражать действительные долгосрочные тенденции, которые проявляются при расчете среднегодовых показателей за ряд лет. Для исчисления указанных величин используют формулу средней геометрической, которая имеет следующий вид:

где - средний коэффициент роста;

- коэффициенты роста за отдельные периоды

(годы);

п - число периодов.

На практике не всегда имеются данные о темпах роста за каждый отдельный период. В этом случае средние коэффициенты или темпы роста могут быть исчислены по данным о начальном и конечном уровнях по формуле:

где к - среднегодовой коэффициент роста;

У! - величина явления изучаемого (текущего) периода; у0 - величина явления базисного периода; п - показатель числа членов ряда.

В целом же в 1995-2000 гг. среднегодовые темпы прироста экспорта РФ в страны дальнего зарубежья составили 6,3%, а всего экспорта, включая СНГ - 5,7%. Определенный интерес представляет

сопоставление за этот же период темпов прироста экспорта нашей страны и международной торговли в целом.

В 2000 г. мировой экспорт составил 6040 млрд, долл., а в 1995 г. - 5024 млрд. долл. В результате среднегодовые темпы роста мировой торговли за этот период были 103,7%, а темпы прироста - 3,7%

среднегодовые темпы прироста национального

экспорта опережал, в этот период темпы прироста международной торговли в 1,54 раза.

В текущем десятилетии в связи с продолжившимся ростом цен на энергоносители - это опережение среднегодовых темпов Российского экспорта по сравнению с мировым экспортом еще более возросло и составило 1,66 (среднегодовые темпы прироста экспорта России в 2001- 2010 гг. составили , а мирового экспорта 8,7%).

Как уже отмечалось, для анализа развития внешней торговли целесообразно применять следующие относительные величины сравнения:

  • • коэффициент эластичности внешнеторгового оборота;
  • • экспортная квота;
  • • коэффициент физических условий товарообмена (торговли);
  • • коэффициент структурной специализации.

Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота рассчитывается путем деления показателя темпов роста (прироста) внешнеторгового оборота (экспорта) страны за определенный период времени на показатель темпа роста (прироста) промышленного производства (валового внутреннего продукта) страны за тот же период времени.

Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота характеризует темпы роста внешней торговли в сравнении с темпами роста промышленного производства (валового внутреннего продукта).

Необходимо подчеркнуть, что указанный коэффициент, рассчитанный за определенный период времени, имеет экономический смысл лишь в том случае, если темпы роста внешней торговли за анализируемый период рассчитываются в сопоставимых (неизменных) ценах. В случае если они приводятся в текущих ценах, то сравнивать темпы роста внешней торговли с темпами роста валового внутреннего продукта или промышленного производства неправомерно, так как динамика валового внутреннего продукта и промышленного производства исчисляется в сопоставимых ценах. Различный принцип стоимостной оценки этих показателей делает их несопоставимыми.

Расчет коэффициента эластичности внешнеторгового оборота нашей страны в 2000 г. по сравнению с 1990 г. приводит к следующим результатам. За рассматриваемый период экспорт РФ в страны дальнего зарубежья увеличился в сопоставимых ценах на 82,8% (темп роста 182,8%). Валовой внутренний продукт РФ за тот же период сократился на 37,7% (темп роста 62,3%)[1] [2]. Коэффициент эластичности

внешнеторгового оборота составил 2,9 (182,8/62,3). Указанный

коэффициент свидетельствует о том, что при серьезном спаде ВВП РФ в 1991-2000 гг. внешнеэкономические связи нашей страны успешно развивались: темпы роста экспорта за этот период в 2,9 раза превысили темпы роста ее ВВП. В 2001-2010 гг. коэффициент эластичности внешнеторгового оборота значительно сократился до 1,03, однако все же превысил 1,0.

Одним из важнейших показателей участия страны в международном разделении труда является экспортная квота - отношение экспорта страны к валовому внутреннему продукту. Экспортная квота по отдельным товарам определяется как отношение экспорта товара к его производству. В 2000 г. экспортная квота РФ достигла значительной

величины -

Предложенный автором аналитический показатель коэффициент физических условий товарообмена целесообразно применять при анализе эффективности внешней торговли и анализе товарной структуры.

Этот показатель характеризует снижение или повышение материалоемкости экспортных товаров с увеличением или уменьшением в их стоимости доли затрат квалифицированного труда под влиянием изменения качества и степени обработки в сравнении с импортными товарами. Он определяется как соотношение между средней ценой за тонну (единицу) импортированных товаров и ценой за тонну (единицу) экспортируемых товаров, или, другими словами, сколько тонн (единиц) товаров необходимо экспортировать за одну тонну (единицу) импортированных товаров. Расчет указанного показателя для некоторых товаров машинотехнической продукции России, показывающий методологию его исчисления, приведен в табл. 3.1. Как видно из указанной таблицы в 2006 г. коэффициенты физических условий товарообмена России автомобилями и стиральными машинами были крайне неблагоприятными, в результате за один импортируемый автомобиль вывозилось более 2, а за одну стиральную машину - почти 6.

Коэффициенты физических условий товарообмена являются важными индикаторами состояния структуры экспорта России. Однако эти показатели не нашли должного использования в анализе структуры внешней торговли РФ. Вместе с тем их применение имеет большое значение для определения круга неэффективных с точки зрения качества и степени обработки экспортных товаров.

Показатель - коэффициент структурной специализации - может быть использован для анализа степени участия страны в международном разделении труда по какой-либо товарной позиции (группе). Коэффициент структурной специализации представляет собой отношение между показателями удельного веса определенной группы товаров в экспорте и производстве страны. Этот показатель должен быть больше единицы для товаров с высокой степенью обработки, например продукции машиностроения. В СССР в 1990 г. коэффициент структурной специализации составлял 0,86 (удельный вес машин и оборудования в экспорте 18%, доля машиностроения в общем производстве промышленной продукции 21%). В настоящее время этот коэффициент в России резко сократился, почти в 3 раза, составив в 2010

г. всего лишь 0,3 (рассчитано как отношение доли экспорта машиностроения в общем экспорте РФ (5,7%) к доле машиностроения в общем объеме производства (19%)). Это значительно ниже уровня ФРГ, США (1,4), так и среднемирового уровня (1,1)[3], что свидетельствует о крайне недостаточном участии Российского машиностроения в международном разделении труда.

Для необработанных товаров коэффициент структурной специализации должен быть ниже 1. Однако для топливно- энергетических товаров этот показатель составил в России в последние годы значительную величину около 3 (1,7 в 1990 г.) Это показывает гипертрофированное участие России в международном разделении труда этой отрасли.

Широкое применение в анализе внешней торговли находят средние величины, к которым, прежде всего, относятся средняя арифметическая, средняя гармоническая. Средняя арифметическая является наиболее распространенным видом средних.

Как известно средняя арифметическая может быть простой и взвешенной (наиболее применяемая форма). Формула средней арифметической взвешенной имеет вид:

где - средняя арифметическая взвешенная;

- отдельные значения усредняемых признаков, или

варианты;

- веса, или частоты, усредняемых признаков.

В статистике умножение варьирующего (осредняемого) признака на вес (частоту) называется взвешиванием, поэтому исчисленная средняя называется средней арифметической взвешенной. Широко применяется среднеарифметическая взвешенная при расчете и анализе средних цен товаров.

Большое значение в аналитических целях имеет определение средней арифметической взвешенной курса валют, так как изменение курса валют, особенно доллара по отношению к другим валютам, оказывает влияние на величину внешнеторгового оборота РФ и его динамику.

Таблица 3.1.

Экспорт и импорт Российской Федерации легковых автомобилей, автобусов

и стиральных машин в 2006 г.

Наименование товара

Экспорт

Импорт

Коэффи

циент

физичес-

ких

условий

товаро

обмена

Кол-во

шг.

Стоимость гыс. долл.

Цена за единицу, долл.

Кол-во

шг.

Стоимость тыс. долл.

Цена за единицу, долл.

Легковые

автомобили

126435

711640

5628

1049515

12689229

12091

2,15

Г ручовыс автомобили

51743

632468

12223

63300

1535730

24261

1,98

Стиральные

машины

3545

389

109,7

178896

115723

646,9

5,9'

1 2005г.

Источник: Рассчитано по Таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации, ФТС РФ,- М.:2007г.

Вместе с тем при определении среднего курса доллара, евро или других валют к рублю или другим валютам не всегда известны объемы продаж (т.е. веса). В этом случае, по мнению автора, может быть применен метод определения среднего курса валют с использованием в качестве весов дней действия определенного курса валюты. Так, в мае 2002 г. установлены следующие официальные курсы рубля по отношению к доллару:

Период времени действия курса

Число дней

Курс рубля к доллару

1-8

8

31,20

9-13

5

31,21

14-16

3

31,25

17-22

6

31,26

23

1

31,27

24

1

31,28

25-28

4

31,29

29

1

31,30

30-31

2

31,31

В данном случае средний курс рубля к доллару определяется по формуле среднеарифметической взвешенной, где усредняемые (варьирующие) признаки (х) - отдельные значения курса доллара к рублю, а веса (f) - дни действия отдельных значений курса. Тогда средний курс рубля к доллару будет равен (руб.):

В апреле рассчитанный таким методом курс составил 31,17, а в июне - 31,40. Тогда средний курс рубля к доллару за II квартал 2002 г. можно определить по формуле среднеарифметической простой:

Аналогично определяется среднегодовой курс как среднеарифметическая простая из средневзвешенных месячных курсов.

Таким образом, относительные и средние величины могут широко использоваться в статистическом анализе внешней торговли и, как уже отмечалось, в определении такого важнейшего показателя, как степень участия страны в международном разделении труда, или степень вовлеченности страны в мирохозяйственные связи.

К числу статистических показателей степени участия страны в международном разделении труда можно отнести следующие:

  • 1) показатели динамики внешнеторгового оборота, экспорта, импорта (коэффициенты роста, темпы роста и прироста, а также средние коэффициенты роста, средние темпы роста и прироста);
  • 2) коэффициенты эластичности внешнеторгового оборота;
  • 3) объем внешней торговли на душу населения (табл. 3.2);
  • 4) доля страны в мировой торговле (табл. 3.3);
  • 5) экспортная квота как в целом по стране (приложение 13), так и по отдельным отраслям и товарам (доля экспорта в производстве), а также доля импорта в потреблении;
  • 6) коэффициент структурной специализации и некоторые другие показатели.

Таблица 3.2.

Внешнеторговый оборот на душу населения (в долл.)

Страна

1985

1990

1996

2001

2005

2007

2009

США

2426

3645

5413

6706

8905

10729

8670

ФРГ

5038

9514

11928

12841

21286

28997

25286

Япония

2525

4227

6043

5922

8694

10406

8868

Франция

3724

7809

9645

9886

15137

18394

16446

Великобритания

3721

7140

9616

9881

14192

17035

13605

Италия

2975

6105

7651

8193

12944

17011

13583

Канада

6163

8780

12550

15481

21158

24149

18798

Нидерланды

9220

17257

24356

25630

40493

54897

49297

Гонконг

10968

28772

60222

58182

84974

103862

95062

Бельгия - Люксембург

10750

23058

30113

35822

62465

67511

Китай

66

99,5

235

397

1097

1668

1597

Республика Корея

1496

3149

6170

6158

11300

13144

14041

Сингапур

19179

42066

70821

57569

97782

125540

103371

Испания

1457

3706

5704

6675

11021

14272

11138

Швеция

6715

12967

18214

15607

26748

34495

27053

Россия

614

776

905

983

2370

3862

3306

Швейцария

8991

19970

21216

21467

33049

42463

40632

Австралия

2940

4572

6834

6564

11493

14805

14545

Австрия

5000

11700

15432

16966

29095

36744

31903

Таиланд

317

1005

2200

2022

3522

4500

4307

Дания

6685

13106

17490

17671

29175

37151

31505

Норвегия

8566

14449

19011

19988

34140

46729

39207

Мексика

702

3209

4216

5295

4315

Бразилия

266

373

663

677**

1064

1538

1477

Индонезия

176

269

457

455**

710

954

916

Ирландия

5758

12694

23916

34979

43289

40019

Финляндия

5480

10736

13895

14435

23565

32485

23160

* 1985 и 1990 гг. данные по СССР ** В 2000 г.

Источник: рассчитано по: Monthly Bulletin of statistics. 1991, август, 1997, окгябрь; 2002, июнь-окгябрь; 2005, ноябрь; 2006, декабрь; 2008, январь, апрель;2010, сентябрь.

1

Таблица 3.3. Доля отдельных стран в мировой торговле

(экспорт страны, % к мировому экспорту)

Страна

1985

1990

1995

1996

2001

2006

2007

2009

США

11,7

11,4

11,7

12

12,6

9,3

9,0

9,1

ФРГ

10

11,9

10,2

10

9,8

10,1

10,3

9,8

Япония

9,4

8,4

8,9

8,0

7,0

5,8

5,5

5,0

Франция

5,3

6,1

5,7

5,6

5,1

4,4

4,2

4,1

Великобритания

5,4

5,4

4,8

5,0

4,6

3,8

3,8

3,1

Китай

1,4

1,8

3,0

2,9

4,6

8,7

9,4

10,4

Канада

4,8

3,7

3,8

3,9

4,5

3,5

3,2

2,7

Италия

4,2

4,9

4,6

4,5

4,2

3,7

3,7

3,5

Нидерланды

3,5

3,8

3,9

3,8

3,7

3,6

3,7

3,7

Гонконг

1,6

2,4

3,5

3,5

3,3

2,8

2,7

2,7

Бельгия-Люксембург

2,8

3,4

3,4

3,2

3,3

3,4

3,3

Республика Корея

1,6

1,9

2,5

2,5

2,6

2,9

2,9

3,1

Сингапур

1,2

1,5

2,4

2,4

2,1

2,4

2,3

2,3

Испания

1,3

1,6

1,8

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

Россия

4,5

3,0

1,6

1,7

1,7

2,7

2,7

2,6

Мексика

0,8

1,0

1,1

1,6

2,2

2,1

2,0

Швеция

1,6

1,7

1,6

1,6

1,3

1,3

1,1

Швейцария

1,4

1,9

1,6

1,5

1,3

1,3

1,3

1,4

Ирландия

0,5

0,7

0,9

0,9

1,3

0,9

0,8

1,0

Австрия

0,9

1,2

1,1

1,1

U

1,2

1,2

1,1

Таиланд

0,4

0,7

U

U

1,1

1,2

1,2

1,3

Австралия

1,2

1,1

1,1

1,2

1,0

1,1

1,1

1,3

Бразилия

1,3

0,9

0,9

0,9

1,0

1,2

1,2

1,3

Индонезия

1,0

0,8

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0

Дания

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

0,8

0,7

Норвегия

1,0

1,0

0,8

1,0

0,9

1,1

1,1

1,0

Индия

0,5

0,6

0,6

0,8

1,1

1,1

1,4

Финляндия

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,5

  • * 1985 и 1990 гг. данные по СССР, с 1995 г. - по России. За период 1985-1990 гг. доля России во внешнеторговом обороте СССР в среднем составляла 74%, в том числе экспорт -79%, импорт - 69%
  • ** В 2000 г.

Источник: рассчитано по Monthly Bulletin of statistics, 1991, август; 1997, октябрь; 2002, июнь, октябрь; 2005, ноябрь; 2006, декабрь; 2008, январь; 2010, сентябрь

О возрастании роли внешней торговли в экономике РФ свидетельствует экспортная квота, которая в 2000 г. составила 34%, а в 2009 г. 23,3%8, по сравнению с 7-8% в бывшем СССР (в конце 1980-х [4]

годов). Означает ли это, что Россия достигла высокого уровня участия в международном разделении труда?

Положительный ответ дать нельзя. Доля России в мировой торговле в 2009г. составляла лишь 2,6%, в середине 1980-х годов - 3,6% (табл. 3.3). По объему экспорта, несмотря на высокие цены на энергоносители, Россия занимала в 2009 г. 12-е место в мире, значительно уступая по этому показателю большинству промышленно развитых стран. По объему импорта лишь 31 место[5]. Объем внешней торговли на душу населения в РФ составлял по данным за 2009 г. 3306 долларов, что значительно меньше, чем в большинстве развитых стран (что видно из данных табл. 3.2). Структура экспорта нашей страны носит сырьевой, однобокий характер и неэффективна, импорт во многих случаях имеет потребительскую направленность и его роль в подъеме и модернизации российской экономики невелика[6].

  • [1] Рассчитано автором на базе данных Госкомстата РФ, таможенной статистики, и по: Давыдов О.Д.Внешняя торговля: время перемен. - М.: АО «Марко Медиа», 1996.
  • [2] 103 млрд. долл. - экспорт РФ в 2000 г.; 300 млрд. долл. - оценка ВВП РФ в 2000 г. поофициальному курсу доллара к рублю.
  • [3] Расчеты автора по: International Trade Statistics Yearbook, UN, 2000; Statistical Yearbook, UN, 2002;Bulletin of Statistics on world Trade in engineering products, UN, 1982,1997.
  • [4] Рассчитано по данным Росстата и таможенной статистики
  • [5] Источник: International trade statistics, WTO 2008
  • [6] Подробно эти вопросы рассмотрены: В.Л. Ссльцовский. Экономико-статистичсскис методы анализавнешней торговли.-М.:Финансы и статистика,2004; В.Л. Сельцовский. Внешнеторговая стратегияРоссии в современной системе мирохозяйственных связей: Методологические аспектыколичественных оценок.-М.Издательство «Весть»,2008.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >