Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Инвестиции и трейдинг

Инвестиции и трейдинг

ВВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВАЯ ТЕОРИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Проблемы теории фундаментального анализаПроблемы гносеологии: познание на финансовых рынках и теория «бум — крах» Джорджа Сороса Проблемы теорий, господствующих в сфере финансовТеория эффективного рынкаТеории управления портфелемТеории, объясняющие поведение валют Проблемы моделированияПроблемы, связанные с информациейВажность критического подбора информации для построения моделиРеакция рынка на неожиданную информациюПроблемы процесса нахождения модели для прогнозированияПроцесс построения моделейОсобенности учета в моделях макроэкономических аспектовКритический обзор методов, используемых в прогнозировании поведения цен облигаций и акцийМодели, используемые для прогнозирования цен облигацийЗначение дисконтирования будущего и новых факторов в построении моделейКритический анализ выводов «фундаменталистов» о международных рынках облигацийОсобенности влияния рейтингов на кредитные спредыМодели, используемые для прогнозирования цен акций Проблемы фундаментального анализа, связанные с общими вопросами методологии и ожиданийПроблемы фундаментального анализа, связанные с факторами, не зависящими или зависящими от инвесторовПроблемы в использовании фундаментального анализа, связанные с факторами, не зависящими от инвесторовФактор менеджментаПоведение рынка: изменение эталонов успехаПоведение рынка: инерция рынкаИзменение общерыночной средыПроблемы в использовании фундаментального анализа, связанные с факторами, зависящими от инвесторов Выводы: проблемы фундаментального анализа и оптимизация его использованияПроблемы использования фундаментального анализаОптимизация использования фундаментального анализа ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Объяснение понятий технического анализа с точки зрения фундаментального аналитика Прогнозирование поведения рынков Выводы: возможности технического анализа АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ Характеристика ликвидности как фактора, влияющего на цены рыночных активов Факторы, определяющие ликвидностьМикроструктура рынковКлассификация участников рынкаОбъективные факторы, воздействующие на ликвидностьСубъективные факторы, воздействующие на ликвидность Влияние уровня волатильности рынков на ликвидность Отражение взаимодействия финансовых потоков на графиках динамики цен при техническом анализе Практическое применение концепции ликвидности для объяснения поведения рынков Выводы: значение анализа ликвидности для прогнозирования цен активов СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН И СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ АНАЛИЗА Сравнение эффективности фундаментального и технического анализа для прогнозирования цен Практические аспекты взаимодействия разных типов анализаОптимизация использования фундаментального анализаВзаимодействие фундаментального и технического анализа и анализа ликвидности на практике Возможные схемы взаимодействия разных подходов к инвестициям ПСИХОЛОГИЯ ИНВЕСТОРОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ О ПРЕДПОСЫЛКАХ, ЗАЛОЖЕННЫХ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ Познавательный диссонанс Первоначально выявленные эвристики и отклоненияЭвристика подобия (representativeness heuristic).Эвристика наличия (availability heuristic)Эвристика якоря (anchoring heuristic). Эвристики и отклонения, выявленные позже ТЕОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (PROSPECT THEORY) КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫВОДОВ ТЕОРИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ Практические аспекты теории поведенческих финансов Использование теории поведенческих финансов для повышения эффективности инвестирования Отклонение из-за позитивной реакции на неопределенность Экспериментально подтвержденные особенности поведения инвесторов на рынке Взаимосвязь фактора ликвидности и психологии рынков КАТЕГОРИИ, ОБСУЖДАЕМЫЕ В КОНТЕКСТЕ ТОРГОВЛИ РискЛичностные факторы в оценке рискаТеоретический подход к персонализации рискаКонсультантыИнформацияДиверсификация УдачаЗдравый смыслИнтуицияТерпениеАдаптируемость Опыт, знание истории и рациональностьОпытЗнание историиРациональность Прогнозирование Психологические «комплексы», полезные для успеха ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И МОДЕЛЬ ЦИКЛОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИЗИСОВ ПРОШЛОГО Первые кризисы эпохи капитализма Выводы из кризисовОбъективные факторы, лежащие в основе кризисовСубъективные факторы Вечная проблема ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ КРИЗИСА 2007-2009 гг. Предпосылки возникновения кризиса Причины кризиса недвижимости Краткая хронология кризиса Взаимодействия рынков в период с начала 2007 г. до осени 2008 г. Было ли наступление кризиса очевидным? Некоторые обобщения о поведении рынка во время кризиса Некоторые исторические аналогии ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РАЗНЫЕ РЫНКИ Влияние кризиса на рынки акций Возможные уроки кризиса для работы на рынках облигацийОбщая динамика поведения рынка кредитных инструментов во время кризисовКризис дефолтов на российских рынках капитала в период между сентябрем 2008 г. и мартом 2009 г. Особенности функционирования рынка валют развивающихся стран Некоторые аспекты функционирования компаний и инвесторов в моменты кризисовДинамика развития кризисов в банковской сфере ВОЗМОЖНЫЕ УРОКИ КРИЗИСА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ ТЕОРИЙ Возможные уроки кризиса для анализа информации Возможные уроки кризиса для анализа ликвидности Недостатки финансовых теорий ОЧЕРКИ О ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСАХ 2011-2012 гг. Политики списывают на банки собственные ошибки Самое сложное — определить не как будут падать рынки, а когда Непоследовательность и нескоординированность действий политиков и регуляторов порождают скептицизм рынков Радикально меняющаяся концепция риска изменит банковский сектор и экономику Риск «Парка Юрского периода» и риск «Матрицы»: выводы для менеджеров и финансистов МОДЕЛЬ ЦИКЛОВ РЫНКА Краткое описание модели цикла рынка Основные элементы моделиИдеиЭмоции и идеологияЛиквидность Циклы рынкаТрансформация концепции рынков и поведение инвесторовТрансформация понятия риска во время циклов рынкаДва типа увеличения инвестиционного рискаТрансформация понятия ликвидностиВлияние трансформации понятия риска на ликвидность БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКА К ТОРГОВЛЕ Бизнес-план Подготовка к торговле новым активом, инструментом или с новым контрагентом УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ РЕСУРСАМИ Измерение результатовПростые показателиИндексированиеКоэффициент Шарпа Структурирование позицийСоотношение риска к прибылиРазмер позицииВход в позициюВыход из позиции — стоп-аутРазмещение стоп-аутовОпционы как способ установки стоп-аутовУсреднениеДиверсификация РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Типы рисков и общие соображения Риск-менеджментКоличественные аспекты риск-менеджментаУстановление лимитов риска с использованием VARСтресс-тестыЗффект левериджа (торгового плеча)Качественные аспекты риск-менеджмента ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ КОММЕНТАРИИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ Общие соображения Тенденции и каналы Скользящие средние Методы выстраивания точек отсчета Взвешиваниеб. Измерители силы тенденции цен, осцилляторыОсцилляторы Конфигурации разворота Точки разворота Параболический стоп-аут (parabolic) Конфигурации продолженияПрорывы Волны ЭллиоттаОбщая характеристика волнСтруктура основных волн импульсаСоотношения ФибоначчиТреугольники, встречающиеся при консолидации.Конфигурации треугольников и клиньев и их роль в коррективных волнах. Японские свечи СЦЕНАРИИ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА И ОПЦИОНЫ Использование опционов как основной позиции Использование опционов в дополнение к основной позиции в базовом активе Торговля посредством поэтапного вхождения ТОРГОВЛЯ НА ТЕХНИЧЕСКИХ КОНФИГУРАЦИЯХ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ Конфигурации, основанные на диапазоне ценПродажа стрэнглов Конфигурации разворотовИспользование скользящих средних«Обратная голова и плечи»«Островной разворот» Быстрая тенденция Опционные стратегии, основанные на волнах ЭллиоттаЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАКРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ КЕЛЛИТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Популярные страницы