Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере

Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РИСКОВЫХ РЕШЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТНАЯ ПОСТАНОВКА ПРИНЯТИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙВыбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов. Некоторые общие измерители риска. Риск разорения. Показатели риска в виде отношения. Кредитный риск. Депозитный риск. Выбор одного из двух вариантов инвестиций в условиях риска. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА Принятие решений в условиях полной неопределенности Принятие решений в условиях рискаОптимальность по Парето. ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА ЛОГИКА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫНаращение простыми процентамиПеременные ставки и реинвестирование. Потребительский кредит. Ломбардный кредит. Дисконтирование по простым процентамНаращение по учетной ставкеНахождение эквивалентной простой процентной ставки для простой учетной ставки. Определение срока ссуды и величины ставки. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫНаращение сложными процентамиПеременные процентные ставки. Наращение при дробном числе дней. Сравнение роста по сложным и простым процентам. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для сложной процентной ставки. Начисление процентов m раз в году. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки. Нахождение эквивалентной сложной процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки. Дисконтирование и учет по сложным процентамНоминальная и эффективная учетные ставкиНаращение по сложной учетной ставкеНепрерывное наращение и дисконтирование УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ В ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХСтавка, учитывающая инфляцию для случая простых процентовСтавка, учитывающая инфляцию для случая сложных процентов ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫПотоки платежейПростая годовая рентаНахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо.Нахождение наращенной суммы для простой ренты пренумерандо.Нахождение современной стоимости для простой ренты. Определение величины отдельного платежа простой ренты. Определение срока простой ренты. Определение процентной ставки простой ренты. Отложенная рента. Простая бессрочная рента. р-срочная рентаНаращенная величина p-срочной ренты. Определение современной стоимости p-срочной ренты с начислением процентов m раз в год. Объединение и замена рент МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАММетод расчета чистого приведенного доходаМетод расчета индекса рентабельности инвестицииМетод расчета внутренней нормы доходности инвестицииМетод определения срока окупаемости инвестицийМетод расчета коэффициента эффективности инвестицииСравнительная характеристика, взаимосвязь критериев и точка ФишераАнализ проектов в условиях инфляции МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВМетод изменения денежного потокаМетод поправки на риск коэффициента дисконтированияМетод анализа чувствительности критериев эффективностиМетод сценариевМетод Монте-Карло МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПОНЯТИЕ РИСКА ФИНАНСОВОГО АКТИВА Меры риска на основе выделения будущих состояний экономики. Меры риска на основе наблюдений. МОДЕЛЬ МАРКОВИЦАКовариация и корреляция активов в портфелеЭффективное множество портфелей МОДЕЛЬ ТОБИНАУчет возможности безрискового кредитованияОдновременный учет безрискового заимствования и кредитования РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ШАРПАДиверсификацияОбщий риск портфеля. Рыночный риск портфеля. Собственный риск портфеля. Бета-коэффициент. Краткие выводы МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (САРМ)Рыночная линия (CML)Рыночная линия ценной бумаги (SML)Краткие выводы АРБИТРАЖНАЯ ТЕОРИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (APT)Арбитражные портфели.Однофакторная модель. Краткие выводы ОБЩИЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ХЕДЖИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЕ ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ ОПЦИОНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ВИДЫ ОПЦИОНОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОПЦИОНУ БИНОМИАЛЬНАЯ ОДНОПЕРИОДНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ОПЦИОНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ РИСКОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ БАЗОВОГО АКТИВА ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ НА РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И РИСК ФИРМЫ ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ ЭФФЕКТЕ РЫЧАГА БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ФИРМЫСтруктура издержекПорядок формирования финансовых результатов фирмыПорог рентабельности и запас финансовой прочности фирмы ЭФФЕКТ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ФИРМЫ ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВЫЙ РИСК ФИРМЫЭффект финансового рычага (первый способ расчета)Эффект финансового рычага (второй способ расчета) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГОВ. ОЦЕНКА СУММАРНОГО РИСКА, СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯАддитивная модель временного рядаМультипликативная модель временного ряда АДАПТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО РЯДАМ ДИНАМИКИМетод отклонений от трендаМетод последовательных разностейМетод включения в уравнение регрессии фактора времени ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ АВТОРЕГРЕССИИСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Популярные страницы