Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Страховое дело arrow Основы страховой математики

Основы страховой математики

ВВЕДЕНИЕРекомендации по проведению практических занятий и организации самостоятельной подготовки ОСНОВНЫЕ АКТУАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ (ПРОФЕССИЯ — АКТУАРИЙ. (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) Основные положения Решающее правило Байеса Поставщик и потребитель Риски неравноценны Страховщик и страхователь Изменение цены денег Изменение величины ущерба Эквивалентность обязательств сторон Некоторые сведения из страховой практики Примеры задач актуария в страховой компании Замечания о работе актуария страховой компании Анализ риска страховщика и путей его снижения Аналитические и численные методы решения актуарных задач ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ АКТУАРНЫХ ЗАДАЧ Расчет размера прибыли и возмещения Единовременная рисковая премия Пример распределенного риска Пример комбинированного страхования Страхование ответственности владельца автомобиля Рисковая надбавка Нетто-премия Переход от единовременной рисковой премии к периодической Использование коэффициента рассрочки в страховой практике Замечание о равенстве рисков страховщика и страхователя Некоторые особенности расчета размера выплат при наступлении страхового случаяОбсуждение рисковой премии в различных договорах Понятие о начальном капитале (резерве) и перестраховании Оценка объема риска, передаваемого на перестрахование АКТУАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕННОМ РИСКЕ Риск страховщика Участие страхователя в возмещении ущерба Франшиза Характеристики объема страховой ответственности Расчет рисковой надбавки и нетто-премии Размер возмещения Повышение надежности в портфеле с распределенным риском с помощью резерва и перестрахования ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ Использование функции распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика Процентные точки Коэффициент вариации. Степень риска Влияние степени риска на рисковую надбавку Распределение суммарной рисковой надбавки между субпортфелями ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ Основные положения Специфика актуарных задач в имущественном страховании Некоторые актуарные вопросы автотранспортного страхования Некоторые примеры имущественного страхования АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ПРАКТИКЕ СТРАХОВАНИЯ МОДЕЛИ РИСКА Постановка задачи Индивидуальные модели Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска Коллективные модели риска НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА Расчет нетто-премии в договоре о комбинированном страховании Обсуждение процесса формирования рисковой надбавки в договоре комбинированного страхования Специфика страхования больших рисков Страхование риска невозвращения кредита Предоставление скидки страхователю за многолетнее сотрудничество Особенности страхования космических рисков АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации Пример комплексного решения основных актуарных задач (надбавка, начальный резерв, перестрахование, вероятность разорения) с использованием пуассоновской аппроксимации Обсуждение проблемы выбора аппроксимации биномиального распределения нормальным законом и распределением Пуассона Использование процедуры свертки в оценке общего ущерба Объединение дискретных рисков Однородные риски Неоднородные риски Использование отрицательного биномиального распределения при моделировании потока требований об оплате ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 10.1. Основные принципы перестрахования. Основные договоры Особенности перестрахования имущества. Примеры различных вариантов договоров о перестраховании Анализ целесообразности заключения договора о перестраховании Сравнение и графическая иллюстрация различных перестраховочных договоров Сравнение квотного и эксцедентного перестраховочных договоров Некоторые практические рекомендации Перестрахование и взнос страхователя Объединение распределенных рисков Перестрахование суммарного распределенного риска НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТУАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАКТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ Динамика реальной цены застрахованного имущества Применение процедуры свертки при расчете рисковой премии с учетом динамики процессов на рынке страхования имущества Оценка риска на основе данных страховщика Практика оценки финансовой устойчивости страхования Оценка хозяйственнофинансовых рисков Показатели тарифной ставки Закон Пуассона и экспоненциальное распределение. Их использование в страховании Особый случай КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВОЙ НАДБАВКИ Традиционные подходы Элементы теории полезности Сравнение различных договоров с помощью функции полезности Понятие о доверительных оценках в страховании Некоторые проблемы определения рисковой надбавки КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ (И НЕКОТОРЫЕ СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ) Проблема определения размера удержания Проблема резервов Исследование позиции цедента при перестраховании Учет инфляции Влияние информации на цену договора Позиции цедента и перестраховщика НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ Задача о разорении Вероятность разорения Влияние капитала на вероятность разорения Суммарный ущерб в портфеле из двух договоров Сложные пуассоновские процессы Неравенство Лундберга Дисперсия как мера стабильности Взаимные услуги по перестрахованию Родь дисперсии в формировании рисковой надбавки Распределение надбавки между субпортфелями Влияние перестрахования на вероятность разорения СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СТРАХОВАНИИ Модель оперативного управления запасами денежных средств страховщика Статистическая модель страхового пула, основанная на идеях теории игр Классическая схема метода Брауна Модификации метода Модификация для задачи управления запасами Исследование риска в страховании методом ковариационного анализа с факторизацией качественных переменныхЗАКЛЮЧЕНИЕНекоторые дополнительные сведения о работе актуария Приложение 1. Сведения из теории вероятностей и математической статистики Законы распределения случайных величин. Их параметры и характеристики Свойства произведения двух случайных величин Свёртка (композиция двух случайных величин) Композиция нескольких равномерно распределенных случайных величин Композиция двух одномерных нормальных случайных величин Композиция нормальных законов на плоскости Производящая функция. Ее свойства и использование Композиция случайных величин. Свёртки и производящие функцииПолучение точечных оценок методом максимального правдоподобия Практикум по курсу «Основы актуарных расчетов» Задачи для самостоятельной подготовки и решения Тест для самоконтроля Итоговый тест для аудиторной контрольной работы Возможные задачи для аудиторной контрольной работы, зачета, экзамена Рекомендуемые вопросы к экзаменационным билетам по курсу «Основы актуарных расчетов» Толковый словарь Математико-статистические таблицыМетодические указания к использованию таблицБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
РЕЗЮМЕ Следующая >
 
Популярные страницы