Риск-менеджмент инвестиционного проекта

Введение ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ВВЕДЕНИЕ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Понятия «риск» и «неопределенность» Управление риском: сущность и содержаниеОпределения понятийСущность и содержание управления рискомОсновные этапы принятия решения в условиях риска Концепции минимизации риска и приемлемого рискаКонцепция минимизации рискаКонцепция приемлемого риска Принятие решения в условиях рискаФормализованная постановка задачиОсновные критерии принятия решения в условиях рискаБиблиографический списокВопросы и упражнения ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА Понятие «инвестиционный проект» Классификация инвестиционных проектов Жизненный цикл проекта Критерии оценки эффективности инвестиционных проектовБиблиографический списокВопросы и упражненияЗадачи МЕТОДОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОЦЕДУРЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Этапы и организация риск-менеджмента инвестиционного проекта Классификация проектных рисков Согласование интересов участников проекта Инструменты управления рискамиОбщие классификации инструментов риск-менеджментаМетоды управления рисками проектной деятельностиИнструменты управления проектными рисками по сферам деятельностиИнструменты управления рисками по фазам проектного циклаИнструменты управления проектным риском по видам бенефициаровСтрахование рисковБиблиографический списокВопросы и упражнения СУЩНОСТЬ РИСК-АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. ИНСТРУМЕНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Сущность риск-анализа инвестиционного проекта Инструменты риск-анализаМетод экспертных оценокМетод проектов-аналогов (ретроспективные прогнозы)Метод ставки процента (дисконта) с поправкой на рискМетод критических значенийБиблиографический списокВопросы и упражнения ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Сущность качественного анализа проектных рисков Идентификация рисковСтруктурные диаграммыКарты потоковПричинно-следственная диаграммаПрямая инспекция Оценка вероятности неблагоприятных событийМетод построения деревьев событийМетод «события—последствия»Метод деревьев отказовИндексы опасности. Методы индексов опасностиМетоды оценки вероятности рисковых событий и последствий их наступленияБиблиографический списокВопросы и упражнения МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РИСК-АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Предварительные замечания Анализ чувствительности проекта Сценарный подход Имитационное моделированиеМетод Монте-КарлоСхема реализации метода Монте-Карло в инвестиционных расчетах Построение математической моделиОпределение включаемых в модель переменныхВыбор закона распределения вероятностей Осуществление имитации Анализ результатовАнализ количественных показателейВероятностная имитационная модель оценки рисковБиблиографический списокВопросы и упражнения> ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ Экономико-математические модели для управления проектными рисками Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом рисковМодель оценки ИП при единственной альтернативеМодель оценки ИП при нескольких альтернативах с разной доходностьюМодель оценки ИП и ставок дисконтирования с учетом рисков, не связанных с доходностью ИП и альтернативных вложенийМодель оценки ИП и ставок дисконтирования с учетом риска снижения доходности альтернативных инвестицийОптимистическая оценка ИПОценка ИП с учетом риска снижения доходностиРавновесная оценка ИППример 1. Расчет по модели оценки ИП при единственной альтернативеПример 2. Расчет по модели оценки ИП при нескольких альтернативах с разной доходностьюПример 3. Расчет по модели оценки ИП и ставок дисконтирования с учетом рисков, не связанных с доходностью ИП и альтернативных вложенийПример 4. Расчет по модели оценки ИП и ставок дисконтирования с учетом риска снижения доходности альтернативных инвестицийПример 5. Оценка ИП с учетом риска снижения доходности Применение имитационного моделированияМодель 1. Вероятностная имитационная модель оценки риска проекта без учета источников финансированияМодель 2. Вероятностная имитационная модель оценки риска проекта с учетом схемы финансированияМодель 3. Модель эффективности для акционеров (собственников) проектаМодель 4. Модель эффективности для кредиторов проектаМодель 5. Модель расчета эффективности для государства Вероятностная имитационная модель управления риском инвестиционного проектаМодель 6. Модель диссипации риска — модель диверсификации поставщиковМодель 7. Модель компенсации рисков — модель создания запасов сырья Оптимизация методов управления рискамиБиблиографический списокВопросы и упражнения> КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА Предпосылки информационных технологий проектного риск-менеджмента Функциональные и обеспечивающие подсистемы информационных систем проектного риск-менеджмента Типология информационных технологий управления проектными рисками Компьютерная поддержка управления рисками на предынвестиционных фазах проекта Составление сетевого плана Технологии PERT, ЕРМ и ERP в управлении рисками на этапе мониторинга выполнения проекта Риски информационных технологийБиблиографический списокВопросы и упражнения АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ АУДИТ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Аудит: сущность, стандарты, виды Аудит в риск-менеджменте инвестиционного проектаБиблиографический списокВопросы и упражнения АУДИТ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ Предынвестиционная стадия Стадия инвестирования Стадия эксплуатацииБиблиографический списокВопросы и упражнения НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТЕОРИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ Основы теории планирования экспериментаОбщие положенияТипы экспериментов Методы планирования эксперимента в риск-менеджментеПолный факторный экспериментАлгоритм проведения полного факторного экспериментаПолный факторный эксперимент в риск-менеджментеБиблиографический списокВопросы и упражнения КОНЦЕПЦИЯ РИСКА КАК РЕСУРСА Ресурсно-подобные рискиМеханизм ресурсно-подобного проявления риска Управление риском как ресурсом в ходе формирования инвестиционного портфеляБиблиографический списокВопросы и упражнения МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ МАТЕМАТИКИ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Подходы нечеткой математики в риск-анализеОсновные понятия теории нечетких множествОсновные типы функций принадлежностиПрименение теории размытых множеств к проблемам анализа проектных рисков Модель оценки эффективности инвестиционного проекта с применением теории нечетких множествПример оценки степени эффективности инвестиционного проекта Лингвистическая оценка риска. Расчет непредвиденных расходов инвестиционного проектаЛингвистический подход к определению рискаОпределениеОтбор наиболее существенных рисковМетод семантических дифференциалов в оценке рискованности проектаОбобщение лингвистического подхода к оценке рискованности инвестицийВлияние рисков на стоимость проектаПример. Строительный проектВозможности снижения рисковБиблиографический списокВопросы и упражнения УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ Анализ иерархических систем в задачах риск-анализа Модель экспертной пофакторной корректировки денежного потока инвестиционного проектаПример практического применения моделиБиблиографический списокВопросы и упражнения РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ Реальные опционы: определение и виды Модели оценки опционов на финансовом рынкеМодели с дискретным временемМодели с непрерывным временем Оценка реальных опционовЦенность управленческой гибкостиБиблиографический списокВопросы и упражнения ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРОЕКТА Понятие об управлении рисками проектаРиск проекта с точки зрения менеджера Снижение рисков за счет структуризации проектаОбщий подходСнижение рисков на этапе подготовки обоснования проектаСтруктура отчета «Маркетинговое исследование рынка продукции»Снижение рисков за счет выделения этапов проектаСнижение рисков путем планирования работ проектаИспользование шаблонов и форм Снижение влияния рисковых событий управлением рискамиТехнология управления рисками проектаИдентификация рисковОценка рисков проекта. Разработка мер реагированияКорпоративный стандарт управления проектамиБиблиографический списокВопросы и упражнения ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ЭТАПОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Формирование информационной базы риск-анализа инвестиционного проектаБизнес-идеяПервичная оценка бизнес-идеиФормализация требований к проектуПервичный риск-анализ проектаПлан проекта Идентификация и качественный анализ рисков Ранжирование рисковРазработка мер реагирования Количественный анализУкрупненная оценка устойчивостиМетод Монте-КарлоНетрадиционные методы количественного анализа инвестиционных проектов Приложение 1 (к гл. 6) Виды распределений вероятностей, используемых в программе имитационного моделирования методом Монте-Карло Учет вероятностной зависимости между переменными в математической модели для имитации Методы выбора оптимального числа имитационных экспериментов Проверка гипотезы о расположении функций распределения Использование критерия Фишера для проверки гипотезы о сравнении дисперсий (к гл. 13) Методы упорядочивания массивов Риски инвестиционного проекта строительства объекта недвижимости
 
  РЕЗЮМЕ   След >