Основные этапы принятия решения в условиях риска

На рис. 1.4 представлена общая схема риск-менеджмента. Согласно этой схеме риск-анализ и непосредственно управление риском проходят в несколько этапов.

Этап 1. Постановка задачи принятия управленческого решения. Определение целевого состояния объекта управления.

Этап 2. Рассмотрение вариантов управленческих воздействий (решений), в результате которых объект управления может быть приведен в целевое состояние.

Этап 3. Идентификация состава факторов риска, способных оказать значимое влияние на конечные состояния объекта управления в совокупности с управляющими воздействиями.

Этап 4. Описание состояний внешней среды, которые могут быть сформированы в результате проявления факторов риска.

Этап 5. Для каждого из рассматриваемых вариантов решений — описание последствий решений, т.е. конечных состояний объекта управления, формируемых управляющими воздействиями и состояниями среды.

Общая постановка задачи риск-менеджмента

Рис. 1.4. Общая постановка задачи риск-менеджмента

Этап 6. Рассмотрение возможных мероприятий по управлению риском, т.е. воздействий на объект управления или на среду. Цель этих мероприятий — противодействовать негативному влиянию факторов риска и способствовать их позитивному проявлению.

Этап 7. Оценка вариантов решений с учетом мероприятий по управлению риском, их упорядочение по предпочтительности с позиций достижения поставленных целей. Окончательный выбор варианта решения на основе этого упорядочения.

Опишем группы основных задач, решаемых риск-менеджерами в ходе управления экономической системой в условиях риска.

  • 1. Идентификация основных факторов риска в ходе принятия и реализации управленческого решения, а также описание последствий их проявления. Это требует, чтобы риск-менеджер мог достаточно хорошо ориентироваться в предметной области. Если речь идет о конкретном производственном процессе, то от риск- менеджера требуется знание основных этапов процесса и его технологии на таком уровне, чтобы он, как минимум, умел грамотно провести опрос экспертов. Идентификация факторов риска — важная задача, и по мнению ряда специалистов (возможно, спорному), выявить и качественно охарактеризовать неучтенный фактор риска гораздо важнее, чем измерить уровень риска на основе тех или иных показателей. Поэтому для риск-менеджера весьма желательно до проведения риск-анализа конкретного процесса иметь представление о «типовом» составе факторов риска, относящихся к рассматриваемому виду деятельности.
  • 2. Разработка и (или) оптимальный выбор методов количественной оценки последствий проявления факторов риска. Здесь от риск-менеджера требуется владение необходимым математическим инструментарием, включающим в себя как методы количественного анализа неопределенности, так и методы прогнозирования. Количественная оценка последствий проявления факторов риска — не самоцель, а экономическая необходимость. Специфика проявления некоторых факторов риска может быть, например, такой, что затраты на управление риском могут превосходить размеры предотвращаемых потерь, в связи с чем проведение мероприятий, направленных на противодействие этим факторам, заведомо не имеет смысла.
  • 3. Идентификация основных методов противодействия негативному проявлению факторов риска и, по возможности, методов использования их позитивного проявления. Решение этих задач требует не только знания предметной области и общих методов управления риском (страхования, диверсификации, хеджирования и др.), но и правовых знаний, поскольку ряд методов управления риском основан на учете возможных негативных последствий (например, форс-мажорных обстоятельств) при составлении и заключении договоров между контрагентами.
  • 4. Оптимизация затрат на управление риском. Это заключается в новой оценке последствий проявления факторов риска уже с учетом возможных мероприятий по управлению риском, оценке затрат на управление риском и выборе оптимального состава мероприятий — максимальный объем предотвращаемых потерь (или получаемых дополнительных выгод) при заданных (или возможно минимальных) затратах на управление риском. В последнее время достаточно распространенным недостатком ряда публикуемых работ стало игнорирование количественной составляющей риск-анализа. Исходя из современных требований учета факторов риска в ходе управления экономическими системами многие авторы полагают, что проведенный ими анализ будет тем совершенней, чем больше будет рекомендовано разнообразных мероприятий по управлению риском. Здесь, безусловно, необходимо рассчитывать, насколько дороги и эффективны эти мероприятия с позиции предотвращаемых потерь или дополнительных выгод.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >