Количественная оценка рисков на этапах планирования и реализации проектов микроэлектроники

В процессе количественного анализа рисков оценивается вероятность наступления того или иного события, способного негативно повлиять на исход проекта, а также последствия такого события (эффект рискового события).

Пусть событие R - реализация проекта по созданию (развитию) ЭКБ с заданными тактико-техническими характеристиками (ТТХ) в пределах финансирования проекта. Вероятность Р события R при наличии интегрированной унифицированной базы данных (БД) рисков на предприятиях микроэлектроники можно рассчитать как долю реализованных от общего числа запланированных проектов:

где n_R - число своевременно реализованных проектов с заданными ТТХ в рамках финансовых ассигнований; п - общее число запланированных проектов.

В качестве основных мер риска выступают статистические процедуры

[66]:

• - математическое ожидание z(F) случайной величины х;
• - дисперсия функции распределения Ь²(Р) случайной величины;
• - комбинационный показатель у(F) (смесь дисперсии и математического ожидания случайной величины х);
• - квантиль функции распределения v(F) случайной величины;
• - мера ожидаемой полезности p(F);
• - мера возмущенной вероятности к(Р) функции распределения случайной величины.

Эти характеристики определяются функцией распределения случайного ущерба, соответствующего рассматриваемому риску. При практическом использовании этого подхода перечисленные характеристики оцениваются по статистическим данным.

Однако отсутствие единых доступных БД, содержащих результаты выполнения проектов микроэлектроники, не дает возможности применения статистических процедур при оценке риска и тем самым усложняет саму задачу количественного анализа рисков. Поэтому для количественной оценки будем использовать вероятностные события в рамках возможных сценариев реализации проектов [91].

Пусть обратным для события R будет событие R, связанное со срывом реализации проекта ЭКБ (невыполнение хотя бы одной характеристики проекта: сроков, объема финансирования, результата). Тогда R и R - это противоположные несовместные события (i?n R). Согласно правилу сложения вероятностей,

На событие срыва проекта R могут оказывать влияние как специфические, так и общие риски проектов.

Исходя из методов качественной оценки рисков, представим риск как r_z(v, р), где i = 1, ...; п - число потенциально возможных рисков по данному проекту; v - качественные суждения, обосновывающие вероятность наступления риска, ve(0, 1); р - качественные суждения, определяющие степень приемлемости риска, т.е. возможные негативные последствия для проекта в результате наступления риска.

Рассмотренный показатель может применяться не только для оценки степени риска на этапе планирования по проекту НИОКР в целом, но и при анализе рисков на определенном этапе проведения НИОКР. В этом случае вводится ограничение на состав рисков, присущих проекту НИОКР на изучаемом этапе, с учетом возможного времени их проявления и периода воздействия.

Алгоритм оценки степени риска реализации проекта ЭКБ представлен на рис. 3.5.

Создание глобальной интегрированной системы [48,59] управления на базе современных информационных технологий не только позволит решить конкретные задачи отдельных предприятий микроэлектроники, но и объединит всю отрасль для обобщения и беспрепятственного использования имеющейся информации и накопленного опыта управления, планирования и реализации проектов микроэлектроники всеми «потенциальными» участниками жизненного цикла проекта. Одной из задач такой информационной системы управления является централизованный сбор и обобщение статистических данных об успешно реализованных и сорванных проектах развития ЭКБ посредством использования программно-ориентированных приложений на основе БД. Это даст возможность упростить процедуру оценки вероятности возникновения рисков и степени их влияния на проект, что будет способствовать повышению эффективности управления не только рисками, но и проектами микроэлектроники в целом.

Рис. 3.5. Алгоритм управления рисками проектов реализации ЭКБ