Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

ПосвящениеВведениеОбзор книгиНекоторые распространенные ложные концепцииСценарии и стратегия худшего случаяСистема математических обозначенийСинтетические конструкции в этой книгеОптимальное количество для торговли и оптимальное f Эмпирические методыКакой долей счета торговать?Основные концепцииСерийный тестКорреляцияОбычные ошибки в отношении зависимостиМатематическое ожиданиеРеинвестировать торговые прибыли или нетИзмерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрическогоКак лучше всего реинвестироватьТорговля оптимальной фиксированной долейФормулы КеллиПоиск оптимального f с помощью среднего геометрическогоСредняя геометрическая сделкаПочему необходимо знать оптимальное f вашей системыНасколько может быть серьезен проигрышСовременная теория портфеляМодель МарковицаСтратегия среднего геометрического портфеляЕжедневные процедуры при использовании оптимальных портфелейСумма весов систем в портфеле, превышающая 100%Как разброс результатов затрагивает геометрический ростФундаментальное уравнение торговли Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методыОптимальное f для начинающих трейдеров с небольшими капиталамиПорог геометрической торговлиОдин комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетамиРассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюсяПотеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелемВремя, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного fСравнение торговых системСлишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрышаПриведение оптимального f к текущим ценамУсреднение цены при покупке и продаже акцийЗаконы арксинуса и случайное блужданиеВремя, проведенное в проигрыше Параметрическое оптимальное f при нормальном распределенииОсновы распределений вероятностиВеличины, описывающие распределенияМоменты распределенияНормальное распределениеЦентральная предельная теоремаРабота с нормальным распределениемНормальные вероятностиПоследующие производные нормального распределенияЛогарифмически нормальное распределениеПараметрическое оптимальное fРаспределение торговых прибылей и убытков (P&L)Поиск оптимального f по нормальному распределениюАлгоритм расчета Параметрические методы для других распределенийТест Колмогорова—Смирнова (К-С)Создание характеристической функции распределенияПодгонка параметров распределенияИспользование параметров для поиска оптимального fПроведение тестов «что если»Приведение f к текущим ценамОптимальное f для других распределений и настраиваемых кривыхПланирование сценарияПоиск оптимального f по ячеистым даннымКакое оптимальное f лучше? Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подходаРасчет волатильностиБанкротство, риск и реальностьМодели ценообразования опционовМодель ценообразования европейских опционов для всех распределенийОдиночная длинная позиция по опциону и оптимальное fОдиночная короткая позиция по опционуОдиночная позиция по базовому инструментуТорговля по нескольким позициям при наличии причинной связиТорговля по нескольким позициям при наличии случайной связи Корреляционные связи и выведение эффективной границыОпределение проблемыРешение систем линейных уравнений с использованием матрицИнтерпретация результатов Геометрия портфелейЛинии рынка капитала (Capital Market Lines — CML)Геометрическая эффективная границаНеограниченные портфелиОптимальное f и оптимальные портфелиПорог геометрической торговли для портфелейПодведение итогов Управление рискомРазмещение активовПереразмещение: четыре методаЗачем переразмещать?Страхование портфеля — четвертый метод переразмещенияНеобходимые залоговые средстваРотация рынковРезюмеНесколько слов о торговле акциямиЗаключительный комментарийТест хи-квадратДругие распространенные распределенияРавномерное распределениеРаспределение БернуллиБиномиальное распределениеГеометрическое распределениеГипергеометрическое распределениеРаспределение ПуассонаЭкспоненциальное распределениеРаспределение хи-квадратРаспределение СтьюдентаПолиномиальное распределениеРаспределение ПаретоПодробнее о зависимости: разворотные точки и тест длины фазыСписок рекомендованной литературыУказатель
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
РЕЗЮМЕ След >
 

Популярные страницы