РАЗРАБОТКА СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Принципы построения торговой системы

Торговать системно, зная, что ты делаешь, почему и для чего,— гораздо эффективнее, чем по принципу «угадал — не угадал», по наитию. Если у вас нет торговой системы, ее обязательно нужно создать, подробно описать и протестировать. И после получения положительной статистики применять ее в торговле на реальные деньги.

Итак, что же такое торговая система? Торговая система — определенный свод прописанных вами правил торговли, который должен отвечать на вопросы: при каких условиях вы будете открывать позицию и при каких условиях будете ее закрывать? Эти условия должны описывать ситуации открытия как длинных, так и коротких позиций, т. е. на покупку или на продажу валюты.

Суть построения торговой системы — выработать четкий алгоритм действий, по которым вы будете проводить свои спекуляции.

Прежде чем перейти непосредственно к принципам построения торговой системы, давайте поговорим об основных разновидностях торговых систем. В их основу положены следующие зависимости:

  • 1) повторяющиеся во времени события, паттерны;
  • 2) торговля по преобладающей тенденции — тренду;
  • 3) торговля с учетом анализа объемов торгуемых валют;
  • 4) торговля по принципу симметрии.

Торговля по паттернам. Трейдер заметил, что, по статистике, при соблюдении определенных условий возникает паттерн. Например, технический сигнал «недобитие до уровня» или построение классической фигуры технического анализа «голова и плечи». Рынок реагирует на этот сигнал соответствующим образом, и эта реакция чаще всего вот такая-то. Трейдер берет это себе на вооружение и торгует при возникновении паттерна в соответствии со статистикой реакции рынка на данный сигнал. Минус такого подхода в том, что рынок не всегда реагирует одинаково. Например, могут возникнуть и ложные «голова и плечи». Торговые системы, построенные по принципу паттернов, рабочие, но не всегда будут давать сделки со стопроцентным положительным исходом. Поясню на примере, с чем можно сравнить такую торговую систему.

Допустим, вы захотели перейти в определенном месте дорогу. Вы проанализировали статистику за 10 лет, и выяснилось, что утром с 5.30 до 5.40 по этой дороге никто за эти годы не проезжал ни разу. Вы это подмечаете и решаете переходить дорогу в это время. Но гарантии, что именно за эти 10 минут не проедет мимо машина, нет. Есть положительная статистика, но гарантий — никаких. Совсем другое дело, если вы располагаете какой-то дополнительной информацией. Например, что на дороге не будет машин, потому что в 5 километрах от этого участка есть переезд, и его в одно и то же время перекрывает шлагбаум, так как каждое утро здесь ходит скорый поезд. Тогда ваш паттерн получает гарантию, и это уже можно использовать.

Торговля по тренду. Если на рынке есть преобладающая тенденция, тренд, всегда разумно строить свою торговлю в направлении движения основного тренда. Это и легче и намного безопаснее, чем контртрендовая торговля. Принцип построения торговой системы по этому типу: определение точек для входа и выхода из позиции — с учетом преобладающего тренда. Например, торговля по тренду в канале или работа по тренду на откатах цены.

У этой стратегии есть один существенный минус: вы не можете стопроцентно сказать, когда тренд может остановиться и изменить направление. Повлиять на его смену может как изменение фундаментальной составляющей оценки перспектив валютной пары, так и важные ценовые уровни, которые есть в памяти рынка и трейдеров и которые могут создать предпосылки для разворота тенденции. Таким образом, при построении торговых систем по тренду стоит учитывать фундаментальный анализ ситуации в моменте и возможность смены тенденции у границ ценовых зон.

Торговля с учетом объемов открытых позиций. Одним из самых перспективных методов построения торговых систем является принцип анализа объемов открытых позиций. Что такое цена? Это баланс спроса и предложения на валюту. Зная, сколько объемов валюты куплено и сколько продано, несложно определить, в какую сторону пойдет курс, если, например, баланс длинных позиций больше. Естественно, курс будет расти. Однако стоит принять во внимание и наличие маркетмейкера[1], который удовлетворяет желание трейдеров купить или продать валюту. Учитывать наличие маркетмейкера при построении такой торговой системы необходимо. Данная тема весьма интересна и обширна, но сейчас я не буду раскрывать ее подробно. Скажу лишь, что считаю трейдеров, делающих такой анализ, весьма продвинутыми.

Торговые системы по принципу симметрии, или маятника. Маятник качается из одной стороны в другую. Трейдеры находят зависимости и применяют принцип маятника относительно движения цены и показаний индикаторов. Проще говоря, если цену качнуло в одну сторону, обязательно должно быть симметричное движение в другую сторону. Находятся зависимости и паттерны, отвечающие данным параметрам. На этом и строится торговая система.

Перейдем к основным принципам построения торговой системы

Принцип № 1. Чем проще, тем лучше

В вашей торговой системе не должно быть большого количества правил и факторов, согласно которым вы будете принимать решения о входе в рынок и выходе из него.

Должно быть несколько основных, которыми вы и будете руководствоваться. Практика доказала, что чем проще торговая система, тем она стабильнее и результативнее. При принятии решений не нужно учитывать кучу факторов, и только если они совпадут — открывать позиции. Иначе это будет похоже на гадание: если будет растущая луна во второй четверти, то она обязательно должна быть в Стрельце; ветер южный, небо безоблачное, а если вы в хорошем настроении и встали с левой ноги, тогда можно открываться на покупку. Вероятность такой ситуации крайне мала. Вы просто пропустите массу возможностей заработать.

Принцип № 2. Позитивное математическое ожидание

Ваша торговая система должна приносить прибыль. Иными словами, вы должны при ее построении посчитать, сколько получите прибыли при таком методе торговли, а сколько—убытков, и суммировать результаты на 10 сделках. Причем протестировать разную возможную статистику. Например, 3 сделки—убыток, 7 сделок — плюс, какой результат? Или наоборот: 7 сделок — убыток, 3 — прибыль.

5 сделок—убыток, 5 — прибыль. Результат? Соответственно, ваша потенциальная прибыль от совершения сделки должна быть больше возможных убытков, чтобы иметь положительное математическое ожидание в итоге. Для этого и создается торговая система — чтобы быть в плюсе на длинной дистанции.

Принцип № 3. Устойчивость торговой системы

Условия, параметры для открытия и закрытия вами позиций должны быть постоянны, устойчивы и неизменны. Единственным условием их пересмотра и трансформации может быть объективно изменившаяся рыночная ситуация или ухудшающаяся статистика сделок. И тогда торговую систему нужно пересматривать и заново тестировать.

Принцип № 4. Лучше зарабатывать меньше, но стабильно

При построении своей торговой системы учитывайте фактор стабильности дохода и меньшего риска. Принцип простой: чем выше риск, тем больше возможности заработать, чем меньше риск, тем меньше возможностей заработать. Хорошая торговая система всегда ориентирована на стабильность доходов с минимальными рисками. Чем стабильнее ваши результаты, тем лучше. Не стоит гнаться за сверхприбылями. Главное — сохранить капитал и, минимально рискуя, шаг за шагом наращивать объемы. Помните, на Forex побеждают и остаются надолго консервативные трейдеры-черепахи.

Принцип № 5. Разумное управление капиталом

При совершении сделок вы обязательно должны учитывать правила управления капиталом. Сколько уже было сказано о мани-менеджменте. Тем не менее приходится повторять снова и снова: в одной сделке рискуйте не более 5% от депозита. Если вы начинающий трейдер и не совсем уверены в своей торговле, рискуйте меньшими деньгами: от 1 до 3% от депозита. Помните, что чем меньшим процентом от депозита вы рискуете, тем большее количество сделок, в случае неудачного результата текущей сделки, вы сможете совершить еще.

Принцип № 6. Однозначность правил торговли

Чтобы в вашей торговой системе не было чехарды и беспорядка, нужно прописать и сформулировать правила торговли. Эти правила не должны быть у вас в голове. Они должны быть выписаны на бумагу и вывешены на вашем рабочем месте. Если правила четко сформулированы и всегда перед глазами, то в сложных торговых ситуациях, когда голова из-за стресса не всегда хорошо работает, посмотрев на них, вы будете знать, что делать в конкретной ситуации.

Принцип № 7. Применимость торговой системы

Если вы проверяли и тестировали свою стратегию на 4-часовом графике цен, то данная система вряд ли будет давать такие же результаты на 15-минутном таймфрейме. То же самое можно сказать и о специфике валютных пар: если вы работали и тестировали торговую систему на евро/долларе, это не значит, что она будет так же работать на иене/долларе. Применяйте торговую стратегию на том, на чем вы ее тестировали.

Ознакомившись с принципами построения торговой системы, перейдем к основной ее части — к правилам торговли.

  • [1] Маркетмейкер (англ. Market Maker — создатель рынка) — фирма брокер/дилер, берет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж. Маркетмейкеры действуют на биржевом и внебиржевом рынке как непосредственные участники сделок.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >