Построение трёхфакторной экспоненциальной функции типа Кобба - Дугласа

При построении подобного рода моделей будем исходить из того, что производственная функция Кобба - Дугласа, дополненная фактором информации, учитывает не степенную зависимость между этим фактором и ВВП, а показательную, как в формуле (1.2).

Проведя дисперсионный анализ приведенных исходных данных таблицы 3.1 и вычислив регрессионную статистику (таблица 3.21), мы получили следующую функцию:

Таблица 3.21

Эконометрические характеристики модели (3.16) степенной зависимости ВВП Украины от Кп и Ln и экспоненциальной зависимости от 1 с 1995 по 2009 гг.

п

Регрессионная статистика

Множественный R

0.954265309

R-квадрат

0,910622279

Нормированный R-квадрат

0.886246537

Регрессионная статистика

Стандартная ошибка

0.072807061

Наблюдения

15

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

0,59408512

0.19802837

37,3577254

4.63 Е-06

Остаток

11

0,05830955

0.00530087

Итого

14

0,65239467

Коэффициенты

Стандартная

ошибка

t-

сгатистика

Р-значение

Y-

пересечение

1,659444464

0.70530776

2,35279485

0.03829792

К

п

0,012630497

0,03413438

0,37002277

0,71839103

Ln

0,762334826

0.17820125

4.27794322

0,0013032

I

_U-

0,07516897

0.04269354

1,76066364

0.10603237

Модель (3.16) адекватна: R: = 0,911, F-критерий значимый, но высокое P-значение для Кп предполагает исключение этого фактора из модели вследствие низкого доверия к соответствующему коэффициенту. При этом мы получили модель:

Эта модель адекватна: R: = 0,910, F-критерий значимый. P-значение свидетельствует о высокой степени доверия к коэффициентам регрессии, в том числе к коэффициенту при факторе информации - как минимум на 92,5°/о (таблица 3.22).

Таблица 3.22

Эконометрические характеристики модели (3.17) степенной зависимости ВВП от Ln и экспоненциальной зависимости ВВП от 1п с 1995

по 2009 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R

0.953682

R-квадрат

0.90951

Нормированный R-квадрат

0,894428

Стандартная ошибка

0,07014

Наблюдения

15

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

2

0,593359

0,29668

60,30552

5,49Е-07

Остаток

12

0,059035

0,00492

Итого

14

0,652395

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-

статистика

Р-

значение

Y-

пересечение

1,595892

0,659016

2,421627

0,032222

L

0,783803

0,16232

4,828761

0,000413

1

0,07848

0,040216

1,951448

0.074739

Таким образом, ВВП Украины, исчисленный по своим значимым факторам посредством экспоненциальной функции без учета временных лагов (год в год), в большей мере зависит от вовлеченного в производство труда и, в меньшей, но определённо значимой мере — от использованной при этом информации.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >