Построение трёхфакторной экспоненциальной функции типа Кобба - Дугласа

При построении подобного рода моделей будем исходить из того, что производственная функция Кобба - Дугласа, дополненная фактором информации, учитывает не степенную зависимость между этим фактором и ВВП, а показательную, как в формуле (1.2).

Проведя дисперсионный анализ приведенных исходных данных таблицы 3.1 и вычислив регрессионную статистику (таблица 3.21), мы получили следующую функцию:

Таблица 3.21

Эконометрические характеристики модели (3.16) степенной зависимости ВВП Украины от К_п и L_n и экспоненциальной зависимости от 1 с 1995 по 2009 гг.

п

Модель (3.16) адекватна: R^: = 0,911, F-критерий значимый, но высокое P-значение для К_п предполагает исключение этого фактора из модели вследствие низкого доверия к соответствующему коэффициенту. При этом мы получили модель:

Эта модель адекватна: R^: = 0,910, F-критерий значимый. P-значение свидетельствует о высокой степени доверия к коэффициентам регрессии, в том числе к коэффициенту при факторе информации - как минимум на 92,5°/о (таблица 3.22).

Таблица 3.22

Эконометрические характеристики модели (3.17) степенной зависимости ВВП от L_n и экспоненциальной зависимости ВВП от 1_п с 1995

по 2009 гг.

Таким образом, ВВП Украины, исчисленный по своим значимым факторам посредством экспоненциальной функции без учета временных лагов (год в год), в большей мере зависит от вовлеченного в производство труда и, в меньшей, но определённо значимой мере — от использованной при этом информации.