Выводы

В результате исследования экономики Украины за 1995-2009 гг. с целью построения трехфакторной функции Кобба - Дугласа для определения зависимости объёма ВВП от таких факторов, как инвестиции в основной капитал, заработная плата лиц, работающих по найму, расходы на инновации, нами получены следующие модели.

1. Yn = L ’ ,7°. В данной модели R2 = 0.865. Таким образом, вариация годового объема ВВП Украины за 1995-2009 гг. на 86,5% объясняется динамикой уровня оплаты труда, причем в сочетании с этим фактором объем инвестиции в основной капитал и уровень затрат на научно-исследовательские работы и инновации оказываются незначимыми, не помогающими объяснению динамики годового ВВП.

Эта модель показывает высокую адаптивность экономики Украины к реальностям экономического кризиса: падение объемов производства немедленно вызывает снижение объемов вовлекаемого живого труда и его удешевление. Но при этом именно недооценка живого груда становится основным препятствием на пути технологической модернизации экономики и обеспечения экономического подъема.

  • 2. Yn = 15.217 * Kn°-493 * Ln ,024 * 1п 0,. Данная модель учитывает временной лаг, который возникает между изменением факторов производства (а именно-двухлетний лаг для заработной платы лиц. работающих по найму) и отдачей от них, которая влияет на изменение объёма ВВП. При этом R2 = 0,992. Обратим внимание на то. что инвестиции в информационное производство не являются источником приращения ВВП текущего года, а наоборот, скорее отвлекают финансовые ресурсы от решения производственных задач.
  • 3. Y = 39,822 * К 0428 * I Л180. Для этой модели R2 = 0,979. Из

П ’ П П-Л ^

данной модели вытекает факт значимого вклада информационного производства в экономический рост Украины именно с трёхлетннм лагом.

  • 4. Y = L 0,7,8 * L _0 444. Для этой модели R- = 1,000. Рост ВВП в возрастающих масштабах осуществлялся за счёт применённого живого труда текущего года и применённого труда с лагом в два года. Таким образом, экономика Украины сориентирована на использование низкоквалифицированной рабочей силы, так что структура рынка живого труда отражает общие структурные перекосы в экономике страны.
  • 5. Y - 39,89 * К а433 * К 10,0,41. Для модели R2 = 0.981. Зависи- мость ВВП от указанных факторов с коротким лагом указывает на быструю оборачиваемость основного капитала и необходимость структурной перестройки экономики.
  • 6. Y = 90.095 * I 0562 * I ,038. В данной модели R2 = 0,934. Она характеризует зависимость ВВП теку щего года от расходов на инновации не только в текущем году, но и с двухлетним лагом.
  • 7. Yn = 41,122 * Кп04,° * 1п_,0,172 Для модели R2 = 0,992. В модели показана зависимость экономического роста от инвестиций в основной капитал текущего года и вложений в информационное производство с лагом в два года.

При этом мы получили ещё одно подтверждение тезиса о том, что отдача от расходов на НИОКР и инновации существенна и пролонгирована во временном периоде 2-3 года.

Большинство лаговых моделей, которые оказались адекватны и значимы по всем показателям, указывает на убывающую, причем заметно убывающую, отдачу от масштаба для исследуемой макросистемы. Этот факт свидетельствует о том, что современная экономика Украины представляет собой диссипативную систему, в которой некоторая часть хозяйственных ресурсов рассеивается, не принося значимого результата.

8. Yn = 4,933 * Ln07w * е0,о78*1п. Модель, построенная с учётом экспоненциальной зависимости между ВВП текущего года и одним из исследуемых факторов - расходов на инновации. Для этой модели R2 - 0,910. Модель показывает, что ВВП Украины, исчисленный исходя из объема ресурсов, вовлекаемых в текущем периоде (год в год), в большей мере зависит от вложенного в производство труда и в меньшей, но определённо значимой мере — от использованного при этом стоимостного объема информации.

  • 9. Y = 89,582 * К ,u-1:8 * e°,75*l . Экспоненциальная модель учи- тывает двухлетний лаг для инвестиций в основной капитал. Для модели R2 = 0,874.
  • 10. Yn = 51,836 * Кп )оя*8 * е°г,Ке'*1п. Модель учитывает однолетний лаг для инвестиций в основной капитал. При этом R2 = 0,947.

Изменение объёма ВВП в большей мере зависит от изменения инвестиций в основной капитал с лагом в 1-2 года. В первый год отдача от инвестиций значительно выше, чем во второй. При этом изменение объёма валового продукта также неизменно зависит и от расходов на НИОКР и инновации, причем стечением времени влияние объема этих расходов на изменение ВВП увеличивается.

11. Yo = 40.196 * * е°Л2*1п.. В функции учтён трёхлетний

лаг для изменения объемов финансирования НИОКР и инноваций. В данной модели R2 = 0,996. При не очень оптимальной степени доверия к коэффициенту при 1п . (P-значение равно 0,255) модель может быть использована для прогнозирования ВВП текущего года и указывает на его значительную зависимость от изменения инвестиций в основной капитал в прошлом году и от расходов на НИОКР и инновации с трёхлетним лагом.

Как видим, именно опережающие инвестиции в основной капитал и финансирование научно-исследовательских работ и инноваций при определенных условиях становятся основным двигателем интенсификации экономического роста Украины.

  • 12. AYn = 0,875 * АКп + 1,14 * ALt|. Для этой модели R2 = 0,650. Модель, построенная в приращениях без учета лагов, указывает на зависимость прироста ВВП от прироста всего лишь двух факторов производства: инвестиций в основной капитал и объема вовлеченного живого труда. Прирост ВВП не зависит от изменения объемов финансирования инноваций в текущем году, что можно объяснить наличием временного лага между инвестициями в информационное производство и отдачей от них, которая повлияла бы на изменения ВВП.
  • 13. AY =4,117+ 1.517 * АК + 4.927 *А1 При этом R2 = 0.964. Обратим внимание на го. что эластичность прироста ВВП по фактору информации выше, чем по фактору капитала, но фактор, связанный с информационным производством, действует с однолетним лагом. При этом приращение расходов на НИОКР и инновации текущего года значительно увеличивает ВВП следующего года.
  • 14. AY = 6,539 + 22,294 * Д1 + 12,782 * Д1 Для модели R- = 0,833. Модель отображает значимую зависимость динамики прироста ВВП от приращения финансирования информационного производства как в текущем, так и в предыдущем году.
  • 15. AYn = 22,459 * Л1п + 15,7 * Д!^,. Для этой модели R2 = 0,727 и она подобна предыдущей, но без учёта «автономного» (не вызванного динамикой рассматриваемых регрессоров) прироста ВВП, доверие к которому было несколько меньше 95%.
  • 16. AY = 15,49 -2,376 * ДК . + 29,076 * Д1 ,3.116 *Д1 При этом R2 = 0,944. В модели учтено изменение приращения ВВП под влиянием прироста расходов на инновации как в текущем, так и предыдущем году, а также отрицательное влияние прироста инвестиций в основной капитал в предыдущем году.
  • 17. AY = 8,279 - 0,735 * ДК , + 25.253 * Д1 + 17,969 * Д]

В данной модели R2 - 0,855. Она включает те же факторы, что и предыдущая, но наблюдения, в отличие от предыдущей модели, включают приращения ВВП в 1997 и 1998 гг. При этом, как видим, объясняющая способность модели немного ухудшилась и значительно изменились пропорции влияния прироста действующих с лагом факторов на приращение ВВП текущего года.

18. AY = 0,634 * AL , + 22,821 * Д ,3,829 * AI Для модели R2 = 0.831. В ней показана существенная зависимость прироста ВВП текущего года от прироста расходов на инновации как в текущем, так и предыдущем году, а также динамика объясняемой переменной под влиянием изменения фонда оплаты труда предыдущего года.

Итак, прирост ВВП зависит не только от прироста объема информационного производства в текущем году, а и от его предыдущего состояния наряду с приращением других факторов.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >