Трехфакторные модели экономического роста: расчёты для периода 2000-2009 гг.

Построение трёхфакторной функции Кобба - Дугласа по данным текущего периода

Прологарифмировав данные таблицы 3.1 за исследуемый пери од, построим регрессионную модель и определим её эконометриче ские характеристики, приведенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Эконометрические характеристики модели (5.1) зависимости ВВП Украины от факторов в 2000 -2009 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R

0.983314633

R-квадрат

0.966907667

Нормированный R-квадрат

0,9503615

Стандартная ошибка

0.04101384

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

0,294896571

0,098299

58,43696

7,83Е-05

Остаток

6

0,01009281

0,001682

Итого

9

0.304989381

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-

статистика

Р-

значение

Y-

пересечение

3,427502972

0,604674869

5,66834

0.001297

К

0,660161747

0,158733674

4.158927

0,005952

L

0,028753798

0,209502313

0.137248

0,895324

In

-0,299777045

0,157356705

-1,90508

0.105425

После потенцирования трёхфакторная производственная функция для ВВП Украины 2000-2009 гг. имеет вид:

Модель адекватна: R2 = 0,967, F-критерий значимый, но высокие P-значения для коэффициентов регрессии, относящихся к факторам Ln и 1п, свидетельствуют о низкой степени доверия к найденным коэффициентам. Исключив из модели наименее значимую переменную Ln, мы получили следующую функцию:

Характеристики модели, представленные в таблице 5.2, свидетельствуют о её адекватности: R2 = 0,967. F-критерий значимый, тем не менее, P-значение для коэффициента при In указывает степень доверия к нему лишь на уровне 93,8%.

Таблица 5.2

Эконометрические характеристики модели (5.2) зависимости ВВП Украины от факторов К и! в 2000-2009 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R

0,983261803

R-квадрат

0,966803773

Нормированный R-квадрат

0.957319137

Стандартная ошибка

0.038030996

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

2

0,294865

0,147432

101,9337

6,67Е-06

Остаток

7

0,010124

0.001446

Итого

9

0,304989

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-

статистика

Р-

значение

Y-

лересечение

3,350587761

0,210579

15.91128

9.4Е-07

К

0,642523128

0,08639

7,437433

0.000145

I

-0:29015763

0,13064

-2,22105

0.061781

Модель (5.2) можно использовать для прогнозирования, она указывает на то. что ВВП текущего года увеличивается, в основном, за счёт роста инвестиций в основной капитал, а увеличение финансирования НИОКР и инноваций приводит к спаду ВВП, по крайней мере в текущем году.

С целью повышения значимости модели исключим из модели фактор 1п, поскольку его значимость в исследуемом периоде является спорной:

Эта модель адекватна и значима: R2 = 0,964. F-критерий значимый, P-значения для всех параметров меньше 2,87*10-06 (таблица 5.3).

Таблица 5.3

Эконометрические характеристики модели (5.3) зависимости ВВП

Украины от Кп в 2000-2009 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R

0,971293

R-квадрат

0,94341

Нормированный R-квадрат

0,936336

Стандартная ошибка

0,046448

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

0,28773

0,28773

133,3666

2.87Е-06

Остаток

8

0,017259

0,002157

Итого

1

0,28773

0,28773

133.3666

2,87Е-06

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-

статистика

Р-

значение

Y-

пересечение

3,719924

0,157791

23,57498

1,11 Е-08

Кп

0,465178

0,040281

11,54844

2.87Е-06

Модель (5.3) однозначно свидетельствует о том, что объём ВВП зависит лишь от объема инвестиций в основной капитал, а факторы применённого живого труда и информации в текущем периоде в сочетании с объемом инвестиций являются незначимыми. Их воздействие в данной модели относится на счет «автономного» мультипликативного фактора, который, как мы видим, значимо влияет на объем текущего реального ВВП.

Эта модель характеризует экономику Украины как диссипативную, характеризующуюся существенно убывающей отдачей от масштаба, — иначе говоря, часть вовлекаемых в производство хозяйственных ресурсов не приносит значимого результата.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >