Прогнозирование фактора заработной платы лиц, работающих по найму, с использованием степенной модели (6.8) Ln = Ln-11,008

Как и для предыдущей модели, проводим проверку несмещённости оценок: коэффициент корреляции 0,158 это подтверждает. Тест Гольдфельда-Квандта, использованный для модели (6.7), пригоден и для модели (6.8). Если же применить тест Глейзера, имеем t0 = 0,567 и t, = 0,443, значения которых свидетельствуют о факте гомоскедастичности модели.

Снова используя данные линеаризованной функции и потенцируя их результаты, получаем трендовое значение заработной платы на 2010 г. 1тРе"д = 116,163 млрд.грн., изображённое на рис. 6.3. Предельная ошибка прогноза при этом составляет ALp - 0,262. Доверительный интервал прогноза:

Заработная плата лиц, работающих по найму, в 2010 г., полученная по данным статистики, также попадает в доверительный интервал, относительная ошибка прогноза для трендового значения — 2.3%.

Поправочное прогнозное отклонение для модели (6.8) ALnpmp = -0,086. следовательно прогнозное значение показателя с поправкой на отклонение L"°np = 106.591 млрд. грн. входит в доверительный интервал (см. рис. 6.4), относительная ошибка прогноза для него составила 10,3%.

Прогнозирование фактора заработной платы лиц, работающих по найму, с использованием квадратичной модели (6.10) Ln = 1,463 * Ln-1 -0,04 * Ln-1 2

Факт несмещённости оценок параметров регрессии подтверждается найденными коэффициентами корреляции остатков модели с динамическими рядами Ln, и Ln которые соответственно равны 0.204 и 0,191.

Анализ наличия гетероекедастичности с помощью теста Голь- фельда-Квандта привёл к получению F = 0,791, которое меньше Fk Тест Глейзера показал, что для Ци t0 = -6.073, t,=0,551, а для Ц,2 t() = 0,357. a t, = 0,515, и все они меньше tK, т. е. модель гомоскеда- стична.

Рассчитанное трендовое значение заработной платы лиц, работающих по найму, в 2010 г. [?'Ре,,д = 116,474 млрд. грн. (рис. 6.3), для него предельная ошибка прогноза ДLp - 17,287 млрд. грн. При этом доверительный интервал прогноза:

Относительная ошибка прогноза для трендового значения составила 2%.

Вычисленное с использованием формулы (6.16) поправочное прогнозное отклонение для этой модели равно AL"on/= -4,711 млрд, грн. Следовательно, прогнозное значение показателя с поправкой на отклонение составляет L™mp = 111,762 млрд, грн., и оно, как видим на рис. 6.4, находится в доверительном интервале, относительная ошибка прогноза равна 6%.

Исходя из проведенного анализа, можем сделать вывод, что именно квадратичная модель (6.10) даёт наиболее достоверный прогноз значения фактора заработной платы лиц, работающих по найму. Все остальные модели также пригодны для прогнозирования данного показателя. Прогнозирование поправки, основанной на отклонениях от тренда, во всех рассмотренных случаях оказалось излишним, что наглядно видно на рис. 6.4. По сравнению с трендовыми значениями. они имеют больший разброс, и отклонение от фактического значения для них более значительное.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >