Выводы

В результате исследования экономики Украины нами построены адекватные и значимые эконометрические модели экономического роста Украины и его факторов в период с 2000 по 2009 гг. С использованием этих моделей спрогнозированы значения макроэкономических показателей на 2010 г. и проведена оценка качества прогноза.

1. Yn = 1,028 * Y . Модель позволяет рассчитать объём ВВП последующего года в линейной зависимости от его значения в текущем году, при этом темпы роста ВВП составляют 102,8%. Для этой модели R2 = 0,993.

Фактическое значение ВВП в 2010 г. очень близко к трендовому, при этом относительная ошибка прогноза составляет 1,2%.

2. К = 0,993 * К Эта линейная модель даёт возможность вы- числить объём инвестиций в основной капитал макроэкономической системы в следующем году исходя из текущего его значения. Значение фактора в исследуемом периоде уменьшалось ежегодно в среднем на 0,7%. Для данной модели R- = 0,941.

Фактическое значение инвестиций в основной капитал 2010 г. также приближается к трендовому, относительная ошибка прогноза при этом равна 1,3%.

  • 3. Для моделирования фактора заработной платы лиц, работающих по найму, исходя из значения этого же показателя предыдущего года, используются следующие построенные нами адекватные и значимые модели:
    • — Ln = 38,332 + 0,687 * Ln ). Линейная модель указывает на значительное влияние изменения фактора в предыдущем году на вариацию показателя текущего года: R2 = 0,77, качество модели достаточное. но не очень высокое.

Фактическое значение попадает в доверительный интервал, при этом относительная ошибка прогноза для трендового значения составляет 3%.

— Ln = 1,024 * Ln-1. Линейная модель без свободного члена имеет более высокую объясняющую способность: R. = 0,994. Она указывает на то, что темпы прироста заработной платы лиц, работающих по найму, для исследуемого периода в среднем составляют 2.4%.

Реальное значение заработной платы в 2010 г. также попадает в доверительный интервал, построенный исходя из данной модели, относительная ошибка прогноза для трендового знамения составляет 3.5%, что несколько хуже, чем по предыдущей модели, несмотря на более высокое качество самой модели.

— Ln = 4.709 * Ln-10,678. Построение степенной модели было вызвано низкими качественными характеристиками линейной модели со свободным членом, а также видом графика зависимости значений функции L текущего года от ее же значений предшествующего года. Для этой модели R2 = 0.814.

Фактическое значение находится в доверительном интервале прогноза и относительная ошибка прогноза для трендового значения равна 2,9%.

— L = L ,1008. Степенная функция без свободного члена имеет самую высокую объясняющую способность: R2 = 1,000.

Значение заработной платы лиц, работающих по найму в 2010 г., также находится внутри доверительного интервала. Для трендового значения относительная ошибка прогноза составила 2.3%.

— Ln = 1,463 * L - 0,04 * L 2, квадратичная модель, для которой R2 = 6,997.

Она, на наш взгляд, наиболее пригодна для прогнозирования заработной платы лиц. работающих по найму, поскольку все прогнозируемые и фактическое значение наиболее близки и попадают в доверительный интервал. Относительная ошибка выборки для трендового значения составляет 2%, для прогнозного значения с поправкой — 6%.

4. 1 = 1.183 * 1 Линейная модель указывает на зависимость расходов на инновации текущего года от значений расходов на эти цели с лагом в три года. При этом кумулятивные темпы трехлетнего прироста данного показателя составляют 18,3%. Для приведенной модели R: = 0,961.

Поскольку относительная ошибка прогноза для трендового значения составила 168,3% и фактическое значение расходов на инновации оказалось за пределами доверительного интервала, нами рассчитано поправочное прогнозное значение. Оно попадает в доверительный интервал, и относительная ошибка прогноза для него составила 143,9%.

Таким образом, указанные модели имеют высокую обьясняю- щую способность и могут быть использованы для прогнозирования

факторов экономического роста Украины в среднесрочном периоде, для прогнозирования ВВП Украины с помощью производственной функции Кобба-Дугласа, а также других макроэкономических показателей. При этом, если в прогнозируемом периоде наблюдается значительное изменение динамики тренда, мы предлагаем дополнительно рассчитывать поправку прогноза, в противном случае её применение, по нашему мнению, нецелесообразно.

Литература к главе 6

  • 1. Статистические данные [Электронный ресурс] / Государственный комитет статистики Украины. — Режим доступа: http:// www.ukrstat.gov.ua.
  • 2. Реальный сектор [Электронный ресурс] / Национальный банк Украины. — Режим доступа: http://bank.gov.ua/Statist/Macro.htm.
  • 3. Шалабанов А. К. Эконометрика: Учеб.-метод. пособие. / А. К. Шалабанов, Д. А. Роганов. — Казань: Академия управления «ТИСБИ». — 198 с.
  • 4. Нижегородцев Р. М., Абашкина Е. О. Динамика рынка труда в России и среднесрочное прогнозирование реального потребления методом локальных логистических трендов. // Тенденции и перспективы социокультурной динамики: Материалы к Международному симпозиуму, посвященному 110-й годовщине со дня рождения П. А. Сорокина. / Под ред. Ю. В. Яковца. — М.. 1999. — С. 241-250.
  • 5. Нижегородцев Р. М. Среднесрочное прогнозирование динамики макроэкономических параметров при помощи гармонических трендов. //Теория активных систем: Труды международной научно- практической конференции. / Общ. ред. В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. Т. 1. — М.: ИПУ РАН, 2003. — С. 120-121.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >