Выводы

В результате исследования экономики Украины нами построены адекватные и значимые эконометрические модели экономического роста Украины с учётом отрицательного лага:

1. Для периода 1995-2009 гг.:

Из моделей следует, что факторами экономического роста в текущем году являются объём расходов на инновации текущего года и ожидаемый через один-два года объём инвестиций в основной капитал.

— Yn = 33,447 * LnH0'27' * In°'M. Дчя приведенной модели R: = 0,930. Рост ВВП теку щего года в большей мере зависит от уровня расходов на инновации текущего года и в меньшей — от ожидаемого в следующем году увеличения объёма вовлечённого живого труда п/или повышения заработной платы.

Вышеуказанные модели подтверждают тот факт, что экономика Украины в известном смысле является информационной, существенно зависящей от текущих объемов финансирования НИОКР и инноваций.

  • — Y = L , ш * 1 2'6. Для неё R2 = 1,000;
  • — Yn = Ln+tl,2**h * 1П+3"°'334- Д1Я этой модели также R2 = 1,000.

Обе модели подтверждают вывод, сделанный нами в главе 3:

основным фактором экономического роста для экономики Украины 1995-2009 гг. является объём вовлечённого живого труда. Что же касается расходов на НИОКР и инновации, ожидаемых спустя два-три года, они отвлекают часть ресурсов из экономики уже в текущем году.

— Yn = К^-00 * Кп+|1:8° * 1п.3“°'36- Модель также имеет высокую объясняющую способность: R2 = 1,000.

По всем описанным моделям сумма коэффициентов регрессии находится в промежутке 0,74-0,96. Это указывает на то, что следующие год-два в экономике Украины продолжается депрессия, а в трёхлетней перспективе возможно некоторое оживление.

  • 2. Для периода 2000-2009 г.:
    • — Yn = 65,585 * Kn05' * Ln+J_w l, Здесь R2 = 0.995;
    • — Yn = 39,018 * К*491 * 1п^ 051. Для данной модели R2 = 0,994.

Модели указывают на рост ВВП текущего года за счёт инвестиций в основной капитал этого же года, при этом другие факторы, взятые с отрицательным годичным лагом, отвлекают ресурсы из экономики.

Сумма эластичностей объема ВВП по объемам вовлеченных факторов производства в данных моделях не превышает 0,5, что говорит о продолжении в экономике кризисных явлений и в следующем году.

  • — Y = 20,05 * К ,-0268 * L °- * I °*м. Д]Я неё R2 = 0.993. Факторами роста являются ожидаемый в следующем году объём вовлечённого живого труда и расходы на инновации текущего года. Ожидаемые через три года инвестиции в основной капитал — диссипативный фактор. В то же время сумма коэффициентов регрессии 0,917, что подтверждает вывод о возможном оживлении экономики на трехлетием горизонте.
  • 3. По модели Yn = К^09 * Lnf)'-2S9 * 1м+,4)236 нами спрогнозирован объём ВВП 2010 г.

Прогнозируя значения факторов на несколько лет вперёд, лучше всего использовать метод скользящих локальных трендов, добавляя прогноз каждого следующего года к динамическому ряду данных и убирая из него самое раннее по времени наблюдение, при этом количество наблюдений не меняется.

Каждый раз при присоединении к динамическому ряду полученных прогнозных значений необходима проверка на изменение тренда: построение новой эконометрической модели и оценка её параметров.

Если при прогнозировании использовать трендовые прогнозные значения факторов, полученные из авторегрессионных моделей по скользящим трендам, значение этого прогноза равно 214,527 млрд, грн. в ценах 2001 г., а относительная ошибка трендового прогноза составляет -24,3%. Поскольку по предварительно проведённым тестам в модели обнаружена смещённость оценок и гетероскедастич- ность по фактору информации, нами применена поправка к прогнозу для объясняемой переменной. Значение прогноза с учетом введенной поправки составило 271,574 млрд. грн. в ценах 2001 г. Для него относительная ошибка прогноза допустима и составляет -4,2%.

Если же заменить для фактора информации (относительно которого ранее обнаружены смещенность оценок и гетероскедастичность модели) трендовые прогнозные значения на прогнозные значения с поправкой, рассчитанной по формуле (6.16), также найденные с помощью локального скользящего тренда, тогда трендовое значение прогноза ВВП равно 275,203 млрд. грн. в ценах 2001 г. Относительная ошибка прогноза для него составляет-2,9%. Таким образом, внеся поправку в прогнозируемые данные фактора, мы получили намного более качественный трендовый прогноз объясняемой переменной. В этом случае введение поправки к прогнозному значению объясняемой переменной (объему ВВП), по нашему мнению, абсолютно излишне.

Следовательно, проведенные расчёты убедительно доказывают, что факторные регрессионные модели с отрицательными лагами, характеризующие феномен роста на ожиданиях, можно использовать не только для анализа динамики соответствующих данных, но и для прогноза, качество которого оказывается не хуже, чем для прогнозов, сделанных на основе безлаговых факторных регрессионных моделей или моделей с положительными лагами.

Подчеркнем, что в рассмотренных моделях мы имеем дело не

с некой интеллектуальной игрой, позволяющей смоделировать процессы, не имеющие рациональных объяснений, а с одним из фундаментальных свойств экономической причинности, а именно — с релятивистским временем. Количественные модели позволяют лишь с известной степенью точности (причем, как мы убедились, с весьма неплохой точностью) отразить воздействие как прошлых, так и будущих событий на текущее состояние моделируемого объекта, в данном случае — на объем текущего реального ВВП.

Значимые и адекватные факторные регрессионные модели не доказывают наличия этого воздействия, но хорошо его иллюстрируют.

Вообще, причинно-следственные связи встречаются только в научных трудах, в голове человека, применяющего метод научной абстракции. А в жизни нет этой абстракции, в ней есть конкретные конечные формы, наполненные содержанием. В природе и в обществе нет причин и следствий, есть процессы, каждый из которых вызван бесчисленным множеством предпосылок, в совокупности предопределяющих характер, формы и механизмы его протекания, и, в свою очередь, отражается на бесконечном множестве результатов, последствий, испытывающих на себе его влияние [5].

Этот релятивизм в экономике должен коренным образом изменить наши представления о характере причинности в экономических системах. Не имея возможности развивать соответствующие теоретические построения в рамках данной работы, ограничимся указанием на то, что развитие релятивистской концепции в экономике в значительной степени порождено современным кризисом в экономической науке, который в известной мере аналогичен кризису в физике начала прошлого века.

Таким образом, релятивистский ответ на коренные проблемы экономической причинности в определенной степени ожидаем и предсказуем. Наступает пора для его теоретического развития, прежде всего в рамках современных теорий институционального направления.

Литература к главе 8

  • 1. Абашкина Е. О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные методы анализа и прогнозирования. // Информация и экономика: теория, модели, технологии: Сб. науч. Трудов. / Под ред. Е. Ю.Иванова, Р. М. Нижегородцева. — Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002. — С. 80-111.
  • 2. Грибова Е. Н. Среднесрочное прогнозирование экономической динамики региона при помощи линейно-гармонических трендов. // Информационная экономика и управление динамикой сложных систем: Сб. науч. Трудов. / Под ред. Е. Ю. Иванова. Р. М. Нижегородцева. — М.-Барнаул: Изд-во «Бизнес-Юнитек», 2004. — С. 258-270.
  • 3. Лолаев Т. П. Функциональная концепция времени. — Владикавказ, 1994.
  • 4. Нижегородцев Р. М., Абашкина Е. О. Динамика рынка труда в России и среднесрочное прогнозирование реального потребления методом локальных логистических трендов. // Тенденции и перспективы социокультурной динамики: Материалы к Международному симпозиуму, посвященному 110-й годовщине со дня рождения П. А. Сорокина. / Под ред. Ю. В. Яковца. — М.. 1999. — С. 241-250.
  • 5. Нижегородцев Р. М. Философия хозяйства: впереди новые рубежи. Заметки к 5-летнему юбилею журнала. // Философия хозяйства. 2004. №1. — С. 263-266.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >