Моделирование функций потребления и сбережения: вычисление предельных склонностей

Моделирование конечного потребления и валового сбережения является необходимой предпосылкой изучения тенденций развития макроэкономической ситуации в стране. Исходя из традиционной кейнсианской теории, потребление и сбережение являются линейными функциями совокупного дохода или валового выпуска:

где Сп — уровень потребления текущего года: С() — автономное потребление: МРС — предельная склонность к потреблению: Sn — уровень сбережения текущего года; S0 — автономное сбережение; MPS — предельная склонность к сбережению: Yn — ВВП текущего года; Тп — объём прямых налогов, собранных в текущем году.

Стоит обратить внимание на то, что для определения предельной склонности к сбережению многие экономисты используют вовсе не формулу (10.2), а вычисляют этот показатель как разность единицы и МРС. которая вычисляется по формуле (10.1) и считается более стабильным показателем. При этом их суждения базируются на необоснованном, по нашему мнению, предположении о том, что экономика исследуемой страны является равновесной, т. е., в частности, вся сумма внутренних финансовых ресурсов без дополнительных вливаний извне распределяется на потребление и сбережение полностью.

Во времена Кейнса предположение о равновесном характере изучаемой макросистемы упрощало исследователю задачу с тем, чтобы он сам оказался в состоянии ее решить. Но сегодня, с развитием эконометрических методов анализа, возникли относительно простые и доступные способы проверки гипотезы о равновесности макросистем. К этим методам мы и намерены обратиться.

Динамические данные для расчётов соответствующих показателей, приведенные к сопоставимым ценам 2001 года, содержатся в таблице 10.1. Выбранный в качестве ценовой базы 2001 год характеризуется относительной стабильностью экономической динамики и поэтому может служить адекватной основой для ценовых соло-

Линейная факторная регрессия

Расчеты для периода с 2000 по 2009 гг.

Пользуясь кейнсианской моделью (10.1), построим функцию потребления для экономики Украины с 2000 по 2009 год:

Модель адекватна (R-= 0,920, F-критерий значимый), но Р-зна- чение для С-пересечения составляет 0,507. Низкая степень доверия к свободному члену объяснима — автономное потребления не может иметь отрицательного значения по определению. Эконометрические

Таблица 10.1

Динамика показателей макросистемы Украины за 2000-2009 гг. в ценах 2001 г.

Год

ВВП. млрд. грн.

Валовое сбережение, млрд. грн.

Конечные потребительские расходы, млрд. грн.

Налоги

за исключением субсидий на продукты, млрд. грн.

п

Y

s„

с

Т

П

2000

186,9

46,0

140.7

28,4

2001

204,2

52,2

156,3

23,7

2002

214,9

59,6

162,1

23,4

2003

232,7

65,5

177.6

23.9

2004

263,2

83,8

187,5

24,5

2005

270,7

69,5

207,2

32,4

2006

290,7

67.8

227,0

37,4

2007

313.8

77,1

243,2

37,4

2008

320.9

66,8

256,9

41,9

2009

272,3

45,2

230,5

34.8

Регрессионная статистика

Множественный R

0.959318

R-квадрат

0.920291

Нормированный R-квадрат

0,910328

Стандартная ошибка

11,94435

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

13177,58

13177.58

92,36563

1J4E-05

Остаток

8

1141,34

1141,34

Итого

9

14318,92

14318.92

Коэффициенты

Стандартная

ошибка

t-статистика

Р-значенпе

С-пересече-

ние

-15,749

22.64959

-0,69533

0.506539

f-c

i

с

>

0,948656

0,098708

9.610704

U4E-05

характеристики модели приведены в таблице 10.2.

Функция сбережения за тот же период имеет вид:

Причём, эта модель неадекватна (R2 = 0,395. F-критерий значимый), P-значение для S-пересечения равно 0,376, для объясняющей переменной — 0,052. Эконометрические характеристики модели — в таблице 10.3.

Поскольку степень доверия к свободному члену модели (10.3) низка, мы его исключаем и получаем следующую модель потребления:

Регрессионная статистика

Множественный R

0.628422

R-квадрат

0,394914

Нормированный R-квадрат

0.319278

Стандартная ошибка

10,47241

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

572,6228

572,6228

5,221259

0,051666

Остаток

8

877,3712

109,6714

Итого

9

1449,994

Коэффициенты

Стандартная

ошибка

t-статистика

P-значение

S-пересеченне

18,63433

19.85841

0,938359

0.375522

Y -T

n n

0,197754

0.086544

2,285007

0,051666

Эконометрические характеристики модели, приведенные в таблице 10.4, подтверждают адекватность модели: R2= 0,997, F-крите- рий значимый, P-значение для независимой переменной 1.07 * Ю ’*.

Модель сбережения после исключения свободного члена имеет

вид:

Её мы считаем адекватной (RM).977, F-критерий значимый, P-значение для независимой переменной 1,2 * 10 8), ч то подтверждается регрессионной статистикой, приведенной в таблице 10.5.

Тот факт, что функции (10.5) и (10.6) не содержат свободных членов, не означает, что объёмы автономных потребления и сбережения за соответствующий период равны нулю. Такой вывод мы должны были бы сделать, если бы свободный член в этих уравнениях был значимым, а значение соответствующего регрессора было близким к нулю. Полученные же результаты означают, что объёмы автономных потребления и сбережения за исследуемый период быстро изменяются, таким образом, эти объемы гибко приспосабливаются к увеличению или снижению текущего ВВП макросистемы. Тем самым, они являются незначимыми факторами при линейном моделировании функций потребления и сбережения в целом за весь период 2000-2009 гг.

Предельная склонность к потреблению в исследуемом периоде согласно (10.5) равна 0.881 и показывает, что приращение совоку пного располагаемого дохода на единицу увеличит потребление на 0,881 единиц, а приращение собранных прямых налогов на единицу на столько же уменьшит объем валового потребления. Предельная склонность к сбережению согласно (10.6) равна 0,278, т. е. дополнительная единица совокупного располагаемого дохода увеличит сбережения на 0.278 единиц, а дополнительная единица собранных прямых налогов — уменьшит.

Таким образом, для периода 2000-2009 гг. имеем: МРС + MPS = = 1.159. На основании этого можно сделать вывод о неравновесии в макросистеме Украины, то есть потребление и сбережение вместе взятые превышают располагаемый доход страны на 15.9%. Часть совокупного дохода, распределяемого в Украине, она получает в виде зарубежных заимствований, по большей части от международных финансовых институтов. Это порождает другу ю проблему — страна

Регрессионная статистика

Множественный R

0,998522

R-квадрат

0,997047

Нормированный R-квадрат

0,885936

Стандартная ошибка

11,59654

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

408646,5

408646.5

3038,721

1,ЗЕ-11

Остаток

9

1210,318

134,4798

Итого

10

409856,8

Коэффициенты

Стандартная

ошибка

t-статисти-

ка

Р-значение

С-пересечение

Y -Т

п п

0,880982

0.015982

55,1246

1,07Е-12

постепенно скатывается в «долговую яму», перекладывая бремя выплаты внешних кредитов на грядущие поколения.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >