Прогнозирование уровня потребления и уровня сбережения на 2010 год с использованием нелинейных факторных моделей высших степеней

Модели высших степеней также были проверены нами на несмещенность оценок н гомоскедастичность. Так, для квадратичной модели уровня потребления (10.35) в зависимости от располагаемого дохода Сп= 85.865 + 0,002 * (Yn- Тп)2, коэффициент корреляции между объясняющей переменной и остатками регрессии равен -4,24 * 10 ’6, т. е. оценки параметров регрессии не смещены. Тест Глейзера показал, что t0= 0,836, a t,= -0,071, таким образом можно утверждать о гомоскедастичности модели.

Рассчитав прогнозное трендовое значение, мы получили С( фен ‘ = = 216.456 млрд. грн. Предельная ошибка прогноза для модели (10.35) составляет ДСр = 28.171 млрд. грн. Итак, доверительный интервал прогноза на 2010 г. в ценах 2001 года имеет вид:

Фактическое значение совокупного конечного потребления в 2010 г. находится в доверительном интервале, построенном по этой модели. Относительная ошибка прогноза для трендового значения составила -8,5%.

Поправочное прогнозное отклонение АСрполр = 42.286 млрд, грн., а прогнозное значение уровня потребления с поправкой на отклонение равно Српо,,р = 258,742 млрд. грн. (оно находится за пределами доверительного интервала), относительная ошибка прогноза для него равна 9.4%.

11есмещённость оценок параметров регрессии кубической модели совокупного сбережения (10.39) в зависимости от располагаемого дохода Sn= 2,98 * 10_3(Yn-Tn)2- 7.5 * 10 ** (Yn-Tn); подтверждается найденными коэффициентами корреляции остатков с динамическими рядами (Yn- Тп): и (Yn- Тп) которые соответственно равны -0,024 и -0,017. Тест Глейзера выявил, что для (Yn- Тп)2 значение t0= 0.768, t, = 0,034, а для (Yn- Тп)3 значение t0= 0,666, a t, = 0,430. Все рассчитанные значения критериев Стьюдента меньше t . т. е. гетероскедастичность модели отсутствует.

Трендовое значение уровня сбережения в 2010 г. равно S тр*"а = = 69,466 млрд. грн. Предельную ошибка прогноза для него мы вычисляли с использованием формулы (6.14) и она составила ASp = 26.508 млрд. грн. При этом доверительный интервал прогноза:

Относительная ошибка прогноза для трендового значения составила 52,5%.

Поправочное прогнозное отклонение для этой модели составляет AS прпр = -5,927 млрд. грн. Следовательно, прогнозное значение показателя с поправкой на отклонение Spnonp = 63,539 млрд. грн. находится в доверительном интервале, а относительная ошибка прогноза составила 39,4%.

Коэффициент корреляции между динамическими рядами объясняющей переменной и остатков регрессии для квадратичной модели уровня потребления (10.41) в зависимости от ВВП Сп= 86,067 + + 1.66 * 10 ?’* Yn: равен 1,37 * 10 ,4. это подтверждает факт несмещённости оценок параметров. Проверка модели на гомосксдастич- ность с использованием теста Глейзера также прошла успешно: t0= 0,351, a t, = 0.316.

Прогнозное трендовое значение конечного потребления на 2010 г. составляет С тре"я - 216,226 млрд. грн. в ценах 2001 г., при этом предельная ошибка прогноза равна ДСр = 22,772 млрд. грн. Исходя из этого, доверительный интервал прогноза:

Реальное значение уровня потребления, полученное из официальных данных, находится чуть ниже верхней границы доверительного интервала. Относительная ошибка прогноза для трендового значения модели составила -8,5%.

Поправочное прогнозное отклонение с учётом данных последних четырёх лег равно ДСр"°"р = 7,272 млрд, грн., при этом прогнозное значение уровня потребления с поправкой на отклонение Ср"0,,р = 223,498 млрд. грн. находится в доверительном интервале./b>

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >